Сравнение OMFS с XSHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).
OMFS и XSHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFS или XSHQ.
Основные характеристики
| OMFS | XSHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.95% | 18.35% |
| Дох-ть за 1 год | 31.69% | 36.36% |
| Дох-ть за 3 года | 0.00% | 6.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 12.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 5.21 | 10.11 |
| Индекс Язвы | 6.09% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 22.12% | 20.72% |
| Макс. просадка | -42.50% | -38.33% |
| Текущая просадка | -1.44% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между OMFS и XSHQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и XSHQ
С начала года, OMFS показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у XSHQ с доходностью 18.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и XSHQ
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSHQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFS c XSHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и XSHQ
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности XSHQ в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.44% | 1.28% | 1.83% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.03% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и XSHQ
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и XSHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и XSHQ
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеют волатильность 7.88% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.