Сравнение OMFS с XSHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).
OMFS и XSHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFS или XSHQ.
Основные характеристики
| OMFS | XSHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.42% | -0.08% |
| Дох-ть за 1 год | 11.17% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | -1.54% | 4.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.48% | 8.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 20.42% | 18.72% |
| Макс. просадка | -42.50% | -38.33% |
| Current Drawdown | -16.27% | -3.52% |
Корреляция
Корреляция между OMFS и XSHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и XSHQ
С начала года, OMFS показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у XSHQ с доходностью -0.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и XSHQ
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSHQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMFS c XSHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и XSHQ
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XSHQ в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.51% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.16% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и XSHQ
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и XSHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и XSHQ
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.