Сравнение OMFS с XSHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).
OMFS и XSHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMFS или XSHQ.
Корреляция
Корреляция между OMFS и XSHQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMFS и XSHQ
Основные характеристики
OMFS:
0.21
XSHQ:
-0.26
OMFS:
0.48
XSHQ:
-0.23
OMFS:
1.06
XSHQ:
0.97
OMFS:
0.22
XSHQ:
-0.22
OMFS:
0.69
XSHQ:
-0.67
OMFS:
7.12%
XSHQ:
9.05%
OMFS:
23.03%
XSHQ:
23.35%
OMFS:
-42.50%
XSHQ:
-38.33%
OMFS:
-17.52%
XSHQ:
-23.49%
Доходность по периодам
С начала года, OMFS показывает доходность -8.93%, что значительно выше, чем у XSHQ с доходностью -14.29%.
OMFS
-8.93%
-5.13%
-10.04%
5.37%
13.77%
N/A
XSHQ
-14.29%
-7.84%
-17.63%
-5.19%
11.65%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFS и XSHQ
OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSHQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OMFS и XSHQ
OMFS
XSHQ
Сравнение OMFS c XSHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFS и XSHQ
Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности XSHQ в 1.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.68% | 1.87% | 1.28% | 1.83% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.47% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок OMFS и XSHQ
Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и XSHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMFS и XSHQ
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеют волатильность 12.66% и 12.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.