PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с XSHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с XSHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 5.57%/yr vs 5.96%/yr for XSHQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for XSHQ.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и XSHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у XSHQ с доходностью 9.09%.

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

XSHQ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.37%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.27%
1 год
15.18%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и XSHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.71%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.09%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%4.62%

Correlation

The correlation between OMFS and XSHQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between OMFS and XSHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и XSHQ

Секторы
OMFS
XSHQ

Финансовые услуги

24.3%
24.0%

Промышленность

14.7%
21.1%

Технологии

14.2%
17.6%

Здравоохранение

13.2%
8.0%

Недвижимость

12.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
16.3%

Энергетика

4.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.0%

Сырьевые материалы

2.8%
2.5%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
1.0%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
XSHQ
24.0%

Промышленность

OMFS
14.7%
XSHQ
21.1%

Технологии

OMFS
14.2%
XSHQ
17.6%

Здравоохранение

OMFS
13.2%
XSHQ
8.0%

Недвижимость

OMFS
12.2%
XSHQ
0.9%

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.4%
XSHQ
16.3%

Энергетика

OMFS
4.1%
XSHQ
4.5%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.8%
XSHQ
4.0%

Сырьевые материалы

OMFS
2.8%
XSHQ
2.5%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
XSHQ

-

Коммуникационные услуги

OMFS
1.1%
XSHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOOOMFS с IWN
Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWMXSHQ с VBK

Доходность на риск

OMFS vs. XSHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c XSHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFSXSHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.88

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.42

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.48

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

4.06

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFS vs. XSHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа XSHQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и XSHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFSXSHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.88

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OMFS и XSHQ

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и XSHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSXSHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-38.33%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.27%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-27.34%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-27.34%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.76%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-9.35%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.75%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и XSHQ

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSXSHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.57%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.66%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

17.43%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

21.23%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

23.13%

+1.18%

Сравнение комиссий OMFS и XSHQ

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и XSHQ

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности XSHQ в 1.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.38%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and XSHQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to XSHQ (4.57%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs XSHQ's -38.33%.

On 5-year performance, XSHQ leads with 5.96% vs 5.57% for OMFS. On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSHQ has performed better with a 5.96% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.91% for OMFS.

OMFS is categorized as Small Cap Value Equities, while XSHQ is Small Cap Growth Equities. OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.29% for XSHQ.

OMFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и XSHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор