Сравнение OILU с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Gold (UGL).
OILU и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью 14.36%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и UGL
И OILU, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
OILU vs. UGL — Ранг доходности на риск
OILU
UGL
Сравнение OILU c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.78 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.11 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.59 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 8.76 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.78 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между OILU и UGL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и UGL
Ни OILU, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILU и UGL
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -75.93% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -37.56% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -25.85% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -43.76% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 11.11% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и UGL
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 19.90% и 20.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 20.81% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 49.09% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 55.46% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 35.70% | +45.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 32.19% | +49.12% |