Сравнение OILU с OILD
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Over the past 3 years, OILU returned 1.92%/yr vs -44.01%/yr for OILD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILU и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 48.15%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -51.09%.
OILU
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -21.67%
- С начала года
- 48.15%
- 6 месяцев
- 51.44%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 48.15% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
Correlation
The correlation between OILU and OILD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.99 |
The correlation between OILU and OILD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. OILD — Ранг доходности на риск
OILU
OILD
Сравнение OILU c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.85 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.40 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU и OILD
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -98.90% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.03% | -74.53% | +30.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -87.76% | +18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.15% | -98.41% | +38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.60% | -88.69% | +38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 44.80% | -29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и OILD
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеют волатильность 21.50% и 21.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.50% | 21.07% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.20% | 49.80% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.26% | 62.31% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.09% | 79.36% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.09% | 79.36% | +1.73% |
Сравнение комиссий OILU и OILD
И OILU, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и OILD
Ни OILU, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and OILD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (21.50%) compared to OILD (21.07%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs OILD's -98.90%.
On 3-year performance, OILU leads with 1.92% vs -44.01% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 1.92% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILU and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while OILD is Inverse Equities. They also come from different issuers: BMO and REX.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор