PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILU с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с OILD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index, while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILU returned -2.72%/yr vs -41.64%/yr for OILD. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILU и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 71.73%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -60.45%.

OILU

1 день
-6.98%
1 месяц
22.67%
6 месяцев
11.63%
С начала года
71.73%
1 год
83.19%
3 года*
-2.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.21%

OILD

1 день
6.84%
1 месяц
-23.29%
6 месяцев
-34.87%
С начала года
-60.45%
1 год
-68.67%
3 года*
-41.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-58.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OILD

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
$2.86M$2.52M$3.67M

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
$7.83M$7.76M$7.68M

Сравнение доходности по годам OILU и OILD

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		71.73%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-60.45%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%

Correlation

The correlation between OILU and OILD is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between OILU and OILD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILU и OILD

Секторы
OILU
OILD

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
OILD
100.0%

Сырьевые материалы

OILU

-

OILD

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

OILD

-

Потребительский циклический сектор

OILU

-

OILD

-

Потребительский защитный сектор

OILU

-

OILD

-

Финансовые услуги

OILU

-

OILD

-

Здравоохранение

OILU

-

OILD

-

Промышленность

OILU

-

OILD

-

Недвижимость

OILU

-

OILD

-

Технологии

OILU

-

OILD

-

Коммунальные услуги

OILU

-

OILD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с USOOILU с FROOILU с GUSH
Часто сравнивают с OILD:
OILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с YXIOILD с MSFDOILD с DRIPOILD с BOIL

Доходность на риск

OILU vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OILU c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILUOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-1.08

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-2.08

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.79

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.92

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

-1.37

+5.75

OILU vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа OILD равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILU и OILD

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и OILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-98.90%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.49%

-74.53%

+28.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-85.42%

+16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.81%

-98.71%

+44.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.69%

-88.92%

+38.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

50.19%

-31.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и OILD

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеют волатильность 20.53% и 20.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

20.09%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.48%

49.88%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.61%

63.76%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.79%

79.08%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.79%

79.08%

+1.71%

Сравнение комиссий OILU и OILD

И OILU, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и OILD

Ни OILU, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILU and OILD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (20.53%) compared to OILD (20.09%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, OILU leads with -2.72% vs -41.64% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 20.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a -2.72% return vs -41.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILU and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILU is categorized as Leveraged Equities, while OILD is Inverse Equities. OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index, while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and REX.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор