PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILU с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILU с FRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Frontline Ltd. (FRO).

OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILU или FRO.

Корреляция

Корреляция между OILU и FRO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OILU и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.56%
160.70%
OILU
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILU:

-0.77

FRO:

-0.45

Коэф-т Сортино

OILU:

-0.95

FRO:

-0.37

Коэф-т Омега

OILU:

0.87

FRO:

0.96

Коэф-т Кальмара

OILU:

-0.73

FRO:

-0.25

Коэф-т Мартина

OILU:

-1.72

FRO:

-0.76

Индекс Язвы

OILU:

34.51%

FRO:

29.88%

Дневная вол-ть

OILU:

77.21%

FRO:

51.01%

Макс. просадка

OILU:

-81.00%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

OILU:

-77.05%

FRO:

-88.89%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность -28.75%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 18.21%.

OILU

С начала года

-28.75%

1 месяц

-39.67%

6 месяцев

-38.48%

1 год

-59.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

18.91%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILU и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг риск-скорректированной доходности OILU, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILU c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OILU, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILU: -0.77
FRO: -0.45
Коэффициент Сортино OILU, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILU: -0.95
FRO: -0.37
Коэффициент Омега OILU, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OILU: 0.87
FRO: 0.96
Коэффициент Кальмара OILU, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILU: -0.73
FRO: -0.44
Коэффициент Мартина OILU, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILU: -1.72
FRO: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FRO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
-0.45
OILU
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и FRO

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRO
Frontline Ltd.		10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Просадки

Сравнение просадок OILU и FRO

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.05%
-38.09%
OILU
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и FRO

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 56.85% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 25.49%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.85%
25.49%
OILU
FRO