Сравнение OILU с FRO
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) is Leveraged Commodities fund managed by BMO, while FRO (Frontline Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs 48.90%/yr for FRO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OILU и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 61.52%.
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- 61.52%
- 6 месяцев
- 52.92%
- 1 год
- 100.81%
- 3 года*
- 48.90%
- 5 лет*
- 42.14%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам OILU и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
FRO Frontline Ltd. | 61.52% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | -16.43% |
Correlation
The correlation between OILU and FRO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between OILU and FRO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. FRO — Ранг доходности на риск
OILU
FRO
Сравнение OILU c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 4.73 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 12.89 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.42 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OILU и FRO
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -98.36% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.51% | -21.41% | -12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -52.04% | -17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -74.84% | +27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -67.84% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 7.85% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и FRO
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | 10.01% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.75% | 30.62% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 41.95% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 49.34% | +31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 51.15% | +29.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и FRO
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 5.15% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILU and FRO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.13%) compared to FRO (10.01%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор