PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с FRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILU с FRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Frontline Ltd. (FRO).

OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OILU и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILU и FRO

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		112.51%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%
FRO
Frontline Ltd.		64.69%61.17%-22.48%96.23%73.67%-16.43%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 64.69%.

OILU

1 день
-10.60%
1 месяц
12.27%
С начала года
112.51%
6 месяцев
100.08%
1 год
45.27%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRO

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.30%
С начала года
64.69%
6 месяцев
58.44%
1 год
147.39%
3 года*
40.65%
5 лет*
46.49%
10 лет*
23.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Frontline Ltd.

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с OILDOILU с USOOILU с SQQQ
Часто сравнивают с FRO:
FRO с DHTFRO с TNKFRO с TRMDFRO с ASCFRO с TSFRO с KGCFRO с EC

Доходность на риск

OILU vs. FRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг доходности на риск FRO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUFRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

3.12

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.48

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

7.02

-6.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

20.22

-18.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. FRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FRO равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUFROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

3.12

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.09

Корреляция

Корреляция между OILU и FRO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и FRO

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRO
Frontline Ltd.		5.05%4.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%19.83%1.67%

Просадки

Сравнение просадок OILU и FRO

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и FRO.

Загрузка...

Показатели просадок

OILUFROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-98.36%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-21.41%

-30.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.85%

-74.35%

+31.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.72%

-67.81%

+17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.74%

7.44%

+23.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и FRO

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILUFROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

15.37%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.84%

30.24%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.03%

47.58%

+29.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.31%

49.38%

+31.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.31%

51.46%

+29.85%