Сравнение OILU с USOI
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Over the past year, OILU returned 128.74% vs 46.39% for USOI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILU charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности OILU и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 47.45%.
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | -16.50% | -30.91% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between OILU and USOI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between OILU and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. USOI — Ранг доходности на риск
OILU
USOI
Сравнение OILU c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 9.08 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.89 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок OILU и USOI
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -19.49% | -61.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.51% | -11.90% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -5.06% | -42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -7.20% | -43.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 5.13% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и USOI
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | 10.37% | +14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.75% | 18.34% | +31.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 22.46% | +39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 22.61% | +58.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 22.61% | +58.51% |
Сравнение комиссий OILU и USOI
OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и USOI
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
OILU and USOI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.13%) compared to USOI (10.37%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, OILU leads with 128.74% vs 46.39% for USOI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 128.74% return vs 46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.00% for OILU.
OILU is categorized as Leveraged Commodities, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: BMO and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.85% for USOI.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор