Сравнение OILU с USOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).
OILU и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и USOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -30.91% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 26.76%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и USOI
OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Доходность на риск
OILU vs. USOI — Ранг доходности на риск
OILU
USOI
Сравнение OILU c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 2.55 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OILU и USOI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и USOI
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% |
Просадки
Сравнение просадок OILU и USOI
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и USOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -19.49% | -61.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -15.60% | -36.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -0.94% | -41.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -7.67% | -43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 6.78% | +23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и USOI
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 6.13% | +13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 14.49% | +29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 21.65% | +55.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 21.10% | +60.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 21.10% | +60.21% |