PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILU с USOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILU с USOI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).

OILU и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILU или USOI.

Корреляция

Корреляция между OILU и USOI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OILU и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.56%
22.79%
OILU
USOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILU:

-0.77

USOI:

-0.51

Коэф-т Сортино

OILU:

-0.95

USOI:

-0.57

Коэф-т Омега

OILU:

0.87

USOI:

0.93

Коэф-т Кальмара

OILU:

-0.73

USOI:

-0.22

Коэф-т Мартина

OILU:

-1.72

USOI:

-1.60

Индекс Язвы

OILU:

34.51%

USOI:

7.21%

Дневная вол-ть

OILU:

77.21%

USOI:

22.54%

Макс. просадка

OILU:

-81.00%

USOI:

-77.42%

Текущая просадка

OILU:

-77.05%

USOI:

-48.55%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность -28.75%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью -9.30%.

OILU

С начала года

-28.75%

1 месяц

-39.67%

6 месяцев

-38.48%

1 год

-59.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USOI

С начала года

-9.30%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-5.10%

1 год

-11.80%

5 лет

16.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OILU и USOI

OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.

OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
График комиссии OILU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILU: 0.95%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USOI: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILU и USOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг риск-скорректированной доходности OILU, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILU c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OILU, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILU: -0.77
USOI: -0.51
Коэффициент Сортино OILU, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILU: -0.95
USOI: -0.57
Коэффициент Омега OILU, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OILU: 0.87
USOI: 0.93
Коэффициент Кальмара OILU, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILU: -0.73
USOI: -0.60
Коэффициент Мартина OILU, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILU: -1.72
USOI: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа USOI равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
-0.51
OILU
USOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и USOI

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.86%.

TTM20242023202220212020201920182017
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		23.86%21.55%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%

Просадки

Сравнение просадок OILU и USOI

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, примерно равная максимальной просадке USOI в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и USOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.05%
-12.77%
OILU
USOI

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и USOI

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 56.85% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.85%
11.17%
OILU
USOI