- ISIN
- US0636795835
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 9 нояб. 2021 г.
- Категория
- Leveraged Equities, Energy Equities, Oil & Gas
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $65M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 190K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.76M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) прибавил 71.7% с начала года. Текущая цена акции OILU — $40.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) показал доход в 71.73% с начала года и 83.19% за последние 12 месяцев.
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- 22.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 71.73%
- 1 год
- 83.19%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OILU по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +76.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OILU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.29% | 25.51% | 33.09% | -7.14% | -21.01% | -19.88% | 39.66% | -11.97% | 71.73% | ||||
| 2025 | 3.88% | 6.42% | 8.89% | -44.37% | 5.09% | 11.64% | 5.94% | 7.50% | -1.99% | -7.19% | 8.73% | -5.65% | -16.50% |
| 2024 | -5.77% | 8.71% | 31.20% | -5.39% | -3.45% | -6.84% | 2.43% | -12.46% | -13.13% | -2.39% | 20.73% | -25.37% | -21.65% |
| 2023 | 5.18% | -23.04% | -5.71% | 3.19% | -28.15% | 19.08% | 25.07% | 1.59% | 3.61% | -16.19% | -6.96% | -2.41% | -32.50% |
| 2022 | 58.64% | 24.13% | 29.80% | -7.69% | 49.34% | -48.11% | 28.36% | 7.08% | -30.21% | 76.75% | -2.75% | -16.72% | 151.08% |
| 2021 | -23.16% | 8.29% | -16.79% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN has an annualized alpha of 23.21%, beta of 1.84, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2021.
- This ETF captured 155.73% of S&P 500 Index gains and 147.16% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.21%
- Бета
- 1.84
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 155.73%
- Участие в снижении
- 147.16%
Комиссия
Комиссия OILU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OILU имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 42% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.50 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 10.58 | -6.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN показал максимальную просадку в 81.00%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN составляет 53.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.00%апр. 2025 г. | 2y 10mo | — | 4y 2moиюнь 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-29.87%дек. 2021 г. | 1mo 10d | 17d | 1mo 27dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-26.60%апр. 2022 г. | 6d | 9d | 15dапр. 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.46%май 2022 г. | 1d | 16d | 16dмай 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.96%март 2022 г. | 5d | 7d | 12dмарт 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| OILU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -56.78% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -9.10% | -37.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -18.90% | -50.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.81% | -0.17% | -53.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.69% | -10.69% | -40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 2.14% | +16.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OILU
Добавьте MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OILU