PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILU с WTIU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILU с WTIU

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

OILU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX Microsectors, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILU или WTIU.

Корреляция

Корреляция между OILU и WTIU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OILU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.44%
-60.00%
OILU
WTIU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILU:

-0.90

WTIU:

-0.57

Коэф-т Сортино

OILU:

-1.37

WTIU:

-0.60

Коэф-т Омега

OILU:

0.81

WTIU:

0.91

Коэф-т Кальмара

OILU:

-0.84

WTIU:

-0.98

Коэф-т Мартина

OILU:

-1.93

WTIU:

-1.73

Индекс Язвы

OILU:

35.37%

WTIU:

43.47%

Дневная вол-ть

OILU:

75.71%

WTIU:

130.51%

Макс. просадка

OILU:

-81.00%

WTIU:

-76.28%

Текущая просадка

OILU:

-81.00%

WTIU:

-75.41%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность -41.01%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью -37.38%.

OILU

С начала года

-41.01%

1 месяц

-39.00%

6 месяцев

-54.92%

1 год

-68.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WTIU

С начала года

-37.38%

1 месяц

-21.78%

6 месяцев

-59.70%

1 год

-75.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OILU и WTIU

И OILU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
График комиссии OILU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILU: 0.95%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
График комиссии WTIU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WTIU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILU и WTIU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг риск-скорректированной доходности OILU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг риск-скорректированной доходности WTIU, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTIU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OILU, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILU: -0.91
WTIU: -0.57
Коэффициент Сортино OILU, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILU: -1.40
WTIU: -0.60
Коэффициент Омега OILU, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OILU: 0.81
WTIU: 0.91
Коэффициент Кальмара OILU, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.008.0010.0012.00
OILU: -1.00
WTIU: -0.98
Коэффициент Мартина OILU, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILU: -1.96
WTIU: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.57
OILU
WTIU

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и WTIU

Ни OILU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILU и WTIU

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки WTIU в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и WTIU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
-75.41%
OILU
WTIU

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и WTIU

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 55.92%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 67.09%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.92%
67.09%
OILU
WTIU