PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILU с WTIU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILU с WTIU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

OILU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX Microsectors, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILU или WTIU.

Корреляция

Корреляция между OILU и WTIU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OILU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILU:

-0.62

WTIU:

-0.41

Коэф-т Сортино

OILU:

-0.61

WTIU:

0.07

Коэф-т Омега

OILU:

0.91

WTIU:

1.01

Коэф-т Кальмара

OILU:

-0.62

WTIU:

-0.72

Коэф-т Мартина

OILU:

-1.54

WTIU:

-1.41

Индекс Язвы

OILU:

32.45%

WTIU:

39.19%

Дневная вол-ть

OILU:

77.78%

WTIU:

132.25%

Макс. просадка

OILU:

-81.00%

WTIU:

-76.28%

Текущая просадка

OILU:

-73.36%

WTIU:

-63.46%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность -17.30%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью -6.93%.

OILU

С начала года

-17.30%

1 месяц

29.53%

6 месяцев

-35.75%

1 год

-48.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WTIU

С начала года

-6.93%

1 месяц

39.24%

6 месяцев

-34.87%

1 год

-54.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OILU и WTIU

И OILU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILU и WTIU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг риск-скорректированной доходности OILU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг риск-скорректированной доходности WTIU, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTIU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и WTIU

Ни OILU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILU и WTIU

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки WTIU в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и WTIU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и WTIU

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.92%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.11%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...