Сравнение OILU с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и United States Oil Fund LP (USO).
OILU и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и USO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | -6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 79.42%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и USO
OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.
Доходность на риск
OILU vs. USO — Ранг доходности на риск
OILU
USO
Сравнение OILU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.56 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.22 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.97 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 5.14 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.56 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.19 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между OILU и USO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и USO
Ни OILU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILU и USO
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и USO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -98.19% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -20.39% | -31.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -86.80% | +43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -75.21% | +24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 11.77% | +18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и USO
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.90%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 22.21% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 29.81% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 39.35% | +37.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 34.40% | +46.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 38.33% | +42.98% |