Сравнение OILU с USO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение OILU с USO

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и United States Oil Fund LP (USO).

OILU и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILU или USO.

Корреляция

Корреляция между OILU и USO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OILU и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OILU

USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILU:

-0.78

USO:

-0.38

Коэф-т Сортино

OILU:

-0.91

USO:

-0.36

Коэф-т Омега

OILU:

0.88

USO:

0.96

Коэф-т Кальмара

OILU:

-0.68

USO:

-0.11

Коэф-т Мартина

OILU:

-1.41

USO:

-1.08

Индекс Язвы

OILU:

34.53%

USO:

9.81%

Дневная вол-ть

OILU:

62.61%

USO:

27.72%

Макс. просадка

OILU:

-71.54%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

OILU:

-70.10%

USO:

-92.31%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью -4.37%.

OILU

С начала года

-7.18%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-29.65%

1 год

-50.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USO

С начала года

-4.37%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-4.60%

1 год

-11.08%

5 лет

8.92%

10 лет

-6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий OILU и USO

OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

OILU: 0.95%

USO

United States Oil Fund LP

USO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILU и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OILU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILU c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OILU: -0.78

USO: -0.38

Коэффициент Сортино

OILU: -0.91

USO: -0.36

Коэффициент Омега

OILU: 0.88

USO: 0.96

Коэффициент Кальмара

OILU: -0.68

USO: -0.39

Коэффициент Мартина

OILU: -1.41

USO: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа USO равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OILU

USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и USO

Ни OILU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILU и USO

Максимальная просадка OILU за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OILU

USO

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и USO

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 32.20% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OILU

USO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OILU с USO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OILU и USO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OILU и USO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILU и USO

OILU

USO

Сравнение OILU c USO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и USO

Просадки

Сравнение просадок OILU и USO

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и USO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество