PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs 28.78%/yr for USO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILU charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности OILU и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILU показывает доходность 96.66%, а USO немного выше – 97.72%.

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и USO

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%-6.23%

Correlation

The correlation between OILU and USO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.64

The correlation between OILU and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с OILDOILU с FROOILU с GUSH
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

OILU vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.21

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.80

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.79

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

9.00

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.18

+0.35

Просадки

Сравнение просадок OILU и USO

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-98.19%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-20.39%

-13.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-26.05%

-43.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-85.45%

+38.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-75.30%

+24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

10.84%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и USO

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

14.97%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

38.35%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

44.32%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

36.09%

+45.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

39.00%

+42.12%

Сравнение комиссий OILU и USO

OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и USO

Ни OILU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILU and USO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 11.50% for OILU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

OILU and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: BMO and USCF. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор