PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILU с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILU с USO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и United States Oil Fund LP (USO).

OILU и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILU или USO.

Корреляция

Корреляция между OILU и USO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности OILU и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.56%
22.79%
OILU
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILU:

-0.77

USO:

-0.46

Коэф-т Сортино

OILU:

-0.95

USO:

-0.47

Коэф-т Омега

OILU:

0.87

USO:

0.94

Коэф-т Кальмара

OILU:

-0.73

USO:

-0.15

Коэф-т Мартина

OILU:

-1.72

USO:

-1.33

Индекс Язвы

OILU:

34.51%

USO:

10.29%

Дневная вол-ть

OILU:

77.21%

USO:

29.87%

Макс. просадка

OILU:

-81.00%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

OILU:

-77.05%

USO:

-92.66%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность -28.75%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью -8.63%.

OILU

С начала года

-28.75%

1 месяц

-39.67%

6 месяцев

-38.48%

1 год

-59.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USO

С начала года

-8.63%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-14.13%

5 лет

31.67%

10 лет

-8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OILU и USO

OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.

OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
График комиссии OILU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILU: 0.95%
USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILU и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг риск-скорректированной доходности OILU, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILU c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OILU, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILU: -0.77
USO: -0.46
Коэффициент Сортино OILU, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILU: -0.95
USO: -0.47
Коэффициент Омега OILU, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OILU: 0.87
USO: 0.94
Коэффициент Кальмара OILU, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILU: -0.73
USO: -0.44
Коэффициент Мартина OILU, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILU: -1.72
USO: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа USO равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
-0.46
OILU
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и USO

Ни OILU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILU и USO

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.05%
-24.96%
OILU
USO

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и USO

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 56.85% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.85%
14.50%
OILU
USO