Сравнение OILU с UCO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение OILU с UCO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).

OILU и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILU или UCO.

Корреляция

Корреляция между OILU и UCO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OILU и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OILU

UCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILU:

-0.94

UCO:

-0.80

Коэф-т Сортино

OILU:

-1.34

UCO:

-1.00

Коэф-т Омега

OILU:

0.81

UCO:

0.88

Коэф-т Кальмара

OILU:

-0.82

UCO:

-0.38

Коэф-т Мартина

OILU:

-1.85

UCO:

-1.81

Индекс Язвы

OILU:

34.78%

UCO:

20.69%

Дневная вол-ть

OILU:

68.43%

UCO:

46.81%

Макс. просадка

OILU:

-78.49%

UCO:

-99.95%

Текущая просадка

OILU:

-78.49%

UCO:

-99.65%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность -33.21%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью -21.31%.

OILU

С начала года

-33.21%

1 месяц

-27.54%

6 месяцев

-50.54%

1 год

-63.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UCO

С начала года

-21.31%

1 месяц

-10.24%

6 месяцев

-24.86%

1 год

-38.71%

5 лет

3.19%

10 лет

-27.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий OILU и UCO

И OILU, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

OILU: 0.95%

UCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

UCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILU и UCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OILU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILU c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OILU: -0.94

UCO: -0.80

Коэффициент Сортино

OILU: -1.34

UCO: -1.00

Коэффициент Омега

OILU: 0.81

UCO: 0.88

Коэффициент Кальмара

OILU: -0.82

UCO: -0.61

Коэффициент Мартина

OILU: -1.85

UCO: -1.81

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OILU

UCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и UCO

Ни OILU, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILU и UCO

Максимальная просадка OILU за все время составила -78.49%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OILU

UCO

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и UCO

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 46.07% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 19.65%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OILU

UCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OILU с UCO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OILU и UCO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OILU и UCO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILU и UCO

OILU

UCO

Сравнение OILU c UCO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и UCO

Просадки

Сравнение просадок OILU и UCO

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и UCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество