Сравнение OILU с UCO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).

OILU и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OILU и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILU и UCO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN	117.11%	-16.50%	-21.65%	-32.50%	151.08%	-17.87%
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil	105.28%	-29.75%	5.36%	-13.89%	39.71%	-12.92%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 117.11%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью 105.28%.

OILU

1 день: 2.17%

1 месяц: 18.76%

С начала года: 117.11%

6 месяцев: 113.40%

1 год: 47.38%

3 года*: 3.44%

5 лет*: —

10 лет*: —

UCO

1 день: 6.61%

1 месяц: 38.24%

С начала года: 105.28%

6 месяцев: 84.55%

1 год: 44.53%

3 года*: 10.97%

5 лет*: 22.91%

10 лет*: -8.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Название символа

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с OILU:

OILU с NRGU OILU с WTIU OILU с USOI OILU с OILD OILU с FRO OILU с USO OILU с SQQQ

Часто сравнивают с UCO:

UCO с USO UCO с SCO UCO с BOIL UCO с ERX UCO с LABU UCO с OIH UCO с FAS

Сравнение комиссий OILU и UCO

И OILU, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

UCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

OILU vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UCO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OILU	UCO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	0.78	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	1.33	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.17	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.93	1.34	-0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.57	2.24	-0.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OILU	UCO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	0.78	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.39	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.12	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	-0.36	+0.56

Корреляция

Корреляция между OILU и UCO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и UCO

Ни OILU, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILU и UCO

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и UCO.

Загрузка...

Показатели просадок

	OILU	UCO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.00%	-99.95%	+18.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-36.45%	-34.77%	-1.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-67.24%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-98.75%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-41.61%	-99.36%	+57.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-50.71%	-85.35%	+34.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	30.75%	20.77%	+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и UCO

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.68%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OILU	UCO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.68%	26.16%	-6.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.86%	41.15%	+2.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	77.04%	57.74%	+19.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	81.27%	59.16%	+22.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	81.27%	71.33%	+9.94%

Сравнение OILU с UCO

Доходность

Сравнение доходности OILU и UCO

Сравнение доходности по годам OILU и UCO

Доходность по периодам

OILU

UCO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OILU и UCO

Доходность на риск

OILU vs. UCO — Ранг доходности на риск

OILU

UCO

Сравнение OILU c UCO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OILU vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и UCO

Просадки

Сравнение просадок OILU и UCO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и UCO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)