PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs 24.38%/yr for UCO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILU и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и UCO

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%-12.92%

Correlation

The correlation between OILU and UCO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.65

The correlation between OILU and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с OILU:
OILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FROOILU с GUSH
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIHUCO с GUSH

Доходность на риск

OILU vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.03

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.39

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.34

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

6.32

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.34

+0.51

Просадки

Сравнение просадок OILU и UCO

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-99.95%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-34.77%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-50.38%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-99.26%

+52.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-85.49%

+34.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

18.34%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и UCO

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

20.99%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

46.57%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

57.26%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

59.81%

+21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

71.35%

+9.77%

Сравнение комиссий OILU и UCO

И OILU, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и UCO

Ни OILU, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILU and UCO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to UCO (20.99%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs UCO's -99.95%.

On 3-year performance, UCO leads with 24.38% vs 11.50% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCO has performed better with a 24.38% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILU and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and ProShares.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор