PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Over the past year, OILU returned 128.74% vs 171.19% for NRGU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и NRGU

2026 (YTD)2025
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-30.65%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between OILU and NRGU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.95

The correlation between OILU and NRGU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILU и NRGU

Секторы
OILU
NRGU

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
NRGU
100.0%

Сырьевые материалы

OILU

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

OILU

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

OILU

-

NRGU

-

Финансовые услуги

OILU

-

NRGU

-

Здравоохранение

OILU

-

NRGU

-

Промышленность

OILU

-

NRGU

-

Недвижимость

OILU

-

NRGU

-

Технологии

OILU

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

OILU

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FROOILU с GUSH
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с TQQQ

Доходность на риск

OILU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.31

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.55

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.31

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

10.74

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Просадки

Сравнение просадок OILU и NRGU

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-57.50%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-39.95%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-22.07%

-25.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-25.41%

-25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

16.01%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и NRGU

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 25.13%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

31.62%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

61.19%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

75.02%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

89.03%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

89.03%

-7.91%

Сравнение комиссий OILU и NRGU

И OILU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и NRGU

Ни OILU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, OILU and NRGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to OILU (25.13%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 128.74% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 25.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 128.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILU and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while NRGU is Leveraged Equities.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор