Сравнение OILU с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
OILU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -30.65% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и NRGU
И OILU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
OILU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
OILU
NRGU
Сравнение OILU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 2.64 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между OILU и NRGU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и NRGU
Ни OILU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILU и NRGU
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -57.50% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -55.24% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -17.40% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -25.38% | -25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 27.12% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и NRGU
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.90%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 23.31% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 50.27% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 88.18% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 87.12% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 87.12% | -5.81% |