Сравнение OILU с NRGU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

OILU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OILU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILU и NRGU

	2026 (YTD)	2025
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN	117.11%	-30.65%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	151.43%	-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 117.11%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.

OILU

1 день: 2.17%

1 месяц: 18.76%

С начала года: 117.11%

6 месяцев: 113.40%

1 год: 47.38%

3 года*: 3.44%

5 лет*: —

10 лет*: —

NRGU

1 день: 4.99%

1 месяц: 33.05%

С начала года: 151.43%

6 месяцев: 127.39%

1 год: 77.42%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с OILU:

OILU с UCO OILU с WTIU OILU с USOI OILU с OILD OILU с FRO OILU с USO OILU с SQQQ

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU NRGU с XLE

Сравнение комиссий OILU и NRGU

И OILU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

OILU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OILU	NRGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	0.88	-0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	1.56	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.22	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.93	1.40	-0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.57	2.86	-1.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OILU	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	0.88	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.69	-0.48

Корреляция

Корреляция между OILU и NRGU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и NRGU

Ни OILU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILU и NRGU

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	OILU	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.00%	-57.50%	-23.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-36.45%	-35.74%	-0.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-41.61%	-13.28%	-28.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-50.71%	-25.34%	-25.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	30.75%	27.14%	+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и NRGU

Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.68%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OILU	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.68%	23.60%	-3.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.86%	50.41%	-6.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	77.04%	88.30%	-11.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	81.27%	87.08%	-5.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	81.27%	87.08%	-5.81%

Сравнение OILU с NRGU

Доходность

Сравнение доходности OILU и NRGU

Сравнение доходности по годам OILU и NRGU

Доходность по периодам

OILU

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OILU и NRGU

Доходность на риск

OILU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

OILU

NRGU

Сравнение OILU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OILU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и NRGU

Просадки

Сравнение просадок OILU и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)