Сравнение OILU с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
OILU и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью 16.89%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и DGP
OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
OILU vs. DGP — Ранг доходности на риск
OILU
DGP
Сравнение OILU c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.95 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.32 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.92 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 11.08 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.95 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OILU и DGP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и DGP
Ни OILU, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILU и DGP
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -75.31% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -36.58% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -22.22% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -41.24% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 9.64% | +21.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и DGP
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.90%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 24.21% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 48.07% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 55.32% | +21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 38.34% | +42.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 34.93% | +46.38% |