Сравнение OILU с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
OILU и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | -50.60% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и BOIL
OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
OILU vs. BOIL — Ранг доходности на риск
OILU
BOIL
Сравнение OILU c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.67 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.97 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -1.00 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.35 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.67 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.61 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между OILU и BOIL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и BOIL
Ни OILU, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILU и BOIL
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -100.00% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -82.08% | +30.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -100.00% | +57.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -93.51% | +42.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 60.88% | -30.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и BOIL
Текущая волатильность для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) составляет 19.90%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что OILU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 29.37% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 109.37% | -65.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 120.58% | -43.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 118.63% | -37.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 101.93% | -20.62% |