Сравнение OILU с BOIL
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, OILU returned 11.50%/yr vs -60.66%/yr for BOIL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности OILU и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -32.49%.
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -61.46%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -60.66%
- 5 лет*
- -64.16%
- 10 лет*
- -56.88%
Сравнение доходности по годам OILU и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -32.49% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | -50.60% |
Correlation
The correlation between OILU and BOIL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. BOIL — Ранг доходности на риск
OILU
BOIL
Сравнение OILU c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.90 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -1.22 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.64 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.61 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок OILU и BOIL
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -100.00% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.51% | -80.85% | +47.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -96.86% | +27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -100.00% | +52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -93.59% | +43.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 59.39% | -46.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и BOIL
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 23.92%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | 23.92% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.75% | 107.82% | -58.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 113.86% | -51.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 118.93% | -37.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 101.81% | -20.69% |
Сравнение комиссий OILU и BOIL
OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и BOIL
Ни OILU, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU and BOIL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.13%) compared to BOIL (23.92%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs BOIL's -100.00%.
On 3-year performance, OILU leads with 11.50% vs -60.66% for BOIL. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 11.50% return vs -60.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
OILU and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 1.31% for BOIL.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор