PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

OIEIX управляется JPMorgan. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции OIEIX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 11.11% против 17.57% соответственно.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с NFJ
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий OIEIX и VHIAX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A

Доходность на риск

OIEIX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.76

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.45

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между OIEIX и VHIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и VHIAX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и VHIAX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-85.49%

+34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-15.76%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-35.25%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-35.25%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-12.50%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-40.36%

+33.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.93%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.88%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.63%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

22.62%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

22.45%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

22.16%

-5.35%