PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

OIEIX управляется JPMorgan. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции OIEIX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 11.11% против 14.75% соответственно.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с NFJ
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий OIEIX и JUEMX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

OIEIX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.66

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.08

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.99

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между OIEIX и JUEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и JUEMX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и JUEMX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-33.37%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.90%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-24.52%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-33.37%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-9.29%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.11%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.24%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.56%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.55%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

18.60%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

17.41%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.56%

-1.75%