PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS48121L8173
CUSIP48121L817
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска17 сент. 1993 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$15,000,000
Домашняя страницаam.jpmorgan.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JUEMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JUEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: JUEMX с FXAIX, JUEMX с VFIAX, JUEMX с VOO, JUEMX с VHIAX, JUEMX с VTI, JUEMX с ^GSPC, JUEMX с CGUS, JUEMX с VTIVX, JUEMX с JENSX, JUEMX с OIEJX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
229.13%
397.11%
JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 показал доход в 29.05% с начала года и 40.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. Equity Fund R6 составила 6.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.05%25.70%
1 месяц4.53%3.51%
6 месяцев16.14%14.80%
1 год40.49%37.91%
5 лет (среднегодовая)11.51%14.18%
10 лет (среднегодовая)6.96%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JUEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.40%5.95%3.52%-4.13%5.14%3.47%1.58%1.87%2.26%-0.46%29.05%
20236.29%-1.86%3.15%1.25%1.23%5.95%3.46%-1.36%-4.78%-1.71%8.68%3.85%25.97%
2022-5.54%-1.86%2.97%-8.85%-0.36%-7.80%9.07%-3.90%-8.75%6.60%6.30%-9.59%-21.68%
2021-0.78%2.74%3.40%6.51%-0.23%1.64%3.23%2.77%-4.92%8.56%-1.01%-5.27%16.89%
20201.05%-7.46%-11.35%14.51%4.57%2.36%6.67%7.29%-4.18%-1.85%11.17%-1.64%19.58%
20199.18%2.64%1.36%4.64%-6.43%6.85%1.00%-1.49%1.29%2.74%4.00%-5.35%21.12%
20186.12%-4.10%-2.79%0.37%2.23%0.41%4.47%2.95%1.26%-8.29%2.61%-19.86%-16.28%
20172.46%3.74%0.48%1.16%1.14%-0.18%2.14%-0.12%2.34%2.54%2.83%-5.92%12.96%
2016-6.44%-1.16%7.21%0.66%2.54%-1.79%4.27%0.69%0.19%-1.24%4.75%-2.11%7.06%
2015-2.81%6.07%-1.28%-0.14%2.37%-1.76%1.42%-5.99%-3.40%8.38%0.47%-6.34%-3.99%
2014-3.47%4.84%0.49%-0.42%2.73%2.56%-1.07%3.91%-1.48%2.78%2.12%-7.73%4.65%
20135.43%1.01%3.95%2.01%3.24%-1.60%5.93%-3.02%4.02%4.25%3.58%-3.99%27.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JUEMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JUEMX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JUEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JUEMX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JUEMX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JUEMX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JUEMX, с текущим значением в 21.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.97
JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Equity Fund R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.20$0.23$0.22$0.18$0.18$0.18$0.19$0.18$0.18$0.17$0.20$0.15

Дивидендный доход

0.74%1.06%1.28%0.79%0.92%1.10%1.41%1.11%1.22%1.24%1.36%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Equity Fund R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.23
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.18
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.18
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.19
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.18
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.20
2013$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 показал максимальную просадку в 34.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.95%4 окт. 2018 г.36823 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.463
-30.55%13 дек. 2021 г.21214 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.571
-23.79%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.555
-20.22%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-11.21%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan U.S. Equity Fund R6 составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.55%
3.92%
JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6)
Benchmark (^GSPC)