- ISIN
- US48121L8173
- CUSIP
- 48121L817
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 17 сент. 1993 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции JUEMX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JUEMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,920.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) показал доход в 6.43% с начала года и 21.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JUEMX составила 16.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 16.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JUEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JUEMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | -2.43% | -5.86% | 11.02% | 3.46% | 0.35% | 6.43% | ||||||
| 2025 | 2.16% | -1.72% | -5.98% | -1.23% | 6.70% | 5.60% | 3.52% | 1.33% | 3.55% | 1.09% | -0.21% | -0.31% | 14.75% |
| 2024 | 1.40% | 5.95% | 3.52% | -4.13% | 5.14% | 3.47% | 1.58% | 1.87% | 2.26% | -0.46% | 5.66% | 1.68% | 31.28% |
| 2023 | 6.29% | -1.86% | 3.16% | 1.25% | 1.23% | 5.95% | 3.46% | -1.36% | -4.78% | -1.71% | 8.68% | 5.01% | 27.37% |
| 2022 | -5.54% | -1.86% | 2.97% | -8.85% | -0.36% | -7.80% | 9.07% | -3.90% | -8.75% | 6.60% | 6.30% | -6.20% | -18.74% |
| 2021 | -0.78% | 2.74% | 3.40% | 6.51% | -0.23% | 1.64% | 3.23% | 2.77% | -4.92% | 8.56% | -1.01% | 4.27% | 28.66% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 has an annualized alpha of 1.78%, beta of 1.03, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2010.
- This fund captured 107.12% of S&P 500 Index gains but only 97.02% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 107.12%
- Участие в снижении
- 97.02%
Комиссия
Комиссия JUEMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JUEMX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JUEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 13.52 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Equity Fund R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.60 | $3.02 | $0.46 | $0.89 | $2.40 | $1.28 | $1.64 | $1.98 | $1.44 | $0.71 | $0.87 |
Дивидендный доход | 5.59% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Equity Fund R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $3.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $2.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 показал максимальную просадку в 33.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.37%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.52%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.00%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 4mo | 6mo 21dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.22%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 9d | 9mo 13dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.10%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| JUEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -56.78% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -18.90% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.43% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -33.92% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -10.72% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.97% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JUEMX
Добавьте JPMorgan U.S. Equity Fund R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JUEMX