PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US48121L8173

CUSIP

48121L817

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

17 сент. 1993 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$15,000,000

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JUEMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Популярные сравнения:
JUEMX с FXAIX JUEMX с VOO JUEMX с VFIAX JUEMX с VHIAX JUEMX с CGUS JUEMX с JENSX JUEMX с ^GSPC JUEMX с VTI JUEMX с VTIVX JUEMX с VSVNX
Популярные сравнения:
JUEMX с FXAIX JUEMX с VOO JUEMX с VFIAX JUEMX с VHIAX JUEMX с CGUS JUEMX с JENSX JUEMX с ^GSPC JUEMX с VTI JUEMX с VTIVX JUEMX с VSVNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) показал доход в 0.65% с начала года и 5.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JUEMX составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

JUEMX

С начала года

0.65%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

-6.09%

1 год

5.44%

3 года

12.55%

5 лет

10.94%

10 лет

6.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JUEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.16%-1.72%-5.98%-1.23%7.95%0.65%
20241.40%5.95%3.52%-4.13%5.14%3.47%1.58%1.87%2.26%-0.46%5.66%-8.76%17.79%
20236.29%-1.86%3.15%1.25%1.23%5.95%3.46%-1.36%-4.78%-1.71%8.68%3.85%25.97%
2022-5.54%-1.86%2.97%-8.85%-0.36%-7.80%9.07%-3.90%-8.75%6.60%6.30%-9.59%-21.68%
2021-0.78%2.74%3.40%6.51%-0.23%1.64%3.23%2.77%-4.92%8.56%-1.01%-5.27%16.89%
20201.05%-7.46%-11.35%14.51%4.57%2.36%6.67%7.29%-4.18%-1.85%11.17%-1.64%19.58%
20199.18%2.64%1.36%4.64%-6.43%6.85%1.00%-1.49%1.29%2.74%4.00%-5.35%21.12%
20186.12%-4.10%-2.79%0.37%2.22%0.41%4.47%2.95%1.26%-8.29%2.61%-19.86%-16.28%
20172.46%3.74%0.48%1.16%1.14%-0.18%2.14%-0.12%2.34%2.54%2.83%-5.92%12.96%
2016-6.44%-1.16%7.21%0.66%2.54%-1.80%4.27%0.69%0.19%-1.24%4.75%-2.11%7.06%
2015-2.81%6.07%-1.28%-0.14%2.37%-1.76%1.42%-5.99%-3.40%8.38%0.47%-6.34%-3.99%
2014-3.47%4.84%0.48%-0.42%2.73%2.56%-1.07%3.91%-1.48%2.78%2.12%-7.73%4.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JUEMX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JUEMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Equity Fund R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.19$0.23$0.22$0.18$0.18$0.18$0.19$0.18$0.18$0.17$0.20

Дивидендный доход

0.73%0.77%1.06%1.28%0.79%0.92%1.10%1.41%1.11%1.22%1.24%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Equity Fund R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.23
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.18
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.18
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.19
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.18
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 показал максимальную просадку в 34.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Equity Fund R6 составляет 8.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.95%4 окт. 2018 г.36823 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.463
-30.55%13 дек. 2021 г.21214 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.571
-23.79%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.555
-23.7%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-20.22%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...