Сравнение JUEMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.66% против 12.63% соответственно.
JUEMX
26.52%
0.60%
12.15%
31.90%
10.89%
6.66%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| JUEMX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.74% | 12.52% |
| Макс. просадка | -34.95% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.97% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и VTI
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между JUEMX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и VTI
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 0.75% | 1.06% | 1.28% | 0.79% | 0.92% | 1.10% | 1.41% | 1.11% | 1.22% | 1.24% | 1.36% | 1.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и VTI
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и VTI
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.