Сравнение JUEMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или VTI.
Основные характеристики
| JUEMX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.54% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 38.73% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 5.21% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.43% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 21.30 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.68% |
| Макс. просадка | -34.95% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и VTI
С начала года, JUEMX показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.93% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и VTI
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и VTI
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 0.74% | 1.06% | 1.28% | 0.79% | 0.92% | 1.10% | 1.41% | 1.11% | 1.22% | 1.24% | 1.36% | 1.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и VTI
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и VTI
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.