Сравнение JUEMX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или ^GSPC.
Основные характеристики
| JUEMX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.58% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 35.50% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.21% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.95% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 20.84 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 12.27% |
| Макс. просадка | -34.95% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и ^GSPC
С начала года, JUEMX показывает доходность 28.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.95% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и ^GSPC
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и ^GSPC
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.