Сравнение JUEMX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение JUEMX с ^GSPC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC).

JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между JUEMX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JUEMX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JUEMX:

-0.09

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

JUEMX:

0.01

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

JUEMX:

1.00

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

JUEMX:

-0.08

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

JUEMX:

-0.27

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

JUEMX:

6.83%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

JUEMX:

20.54%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

JUEMX:

-34.95%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JUEMX:

-19.27%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUEMX показывает доходность -10.81%, а ^GSPC немного выше – -10.30%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.29% против 9.77% соответственно.

JUEMX

С начала года

-10.81%

1 месяц

-7.06%

6 месяцев

-16.12%

1 год

-1.82%

5 лет

9.21%

10 лет

5.29%

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JUEMX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JUEMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JUEMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

JUEMX: -0.09

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

JUEMX: 0.01

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

JUEMX: 1.00

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

JUEMX: -0.08

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

JUEMX: -0.27

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JUEMX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и ^GSPC

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JUEMX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и ^GSPC

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.76% и 13.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JUEMX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JUEMX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JUEMX и ^GSPC

JUEMX

^GSPC

Сравнение JUEMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество