Сравнение JUEMX с VOO
JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JUEMX returned 15.99%/yr vs 15.55%/yr for VOO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JUEMX charges 0.44%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUEMX имеют среднегодовую доходность 15.99%, а акции VOO немного отстают с 15.55%.
JUEMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.99%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам JUEMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.61% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between JUEMX and VOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between JUEMX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUEMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JUEMX
VOO
Сравнение JUEMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.23 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 15.03 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и VOO
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUEMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -33.99% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.90% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -18.69% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -24.52% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -33.99% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.32% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.69% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.91% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и VOO
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUEMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.78% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 8.90% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 11.80% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.81% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.00% | +0.56% |
Сравнение комиссий JUEMX и VOO
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и VOO
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.63% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JUEMX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JUEMX has higher volatility (3.29%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, JUEMX dropped -33.37% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUEMX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор