Сравнение JUEMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или VOO.
Основные характеристики
| JUEMX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.57% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 29.24% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.27% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.91% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 13.08% | 12.64% |
| Макс. просадка | -33.37% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUEMX показывает доходность 19.57%, а VOO немного ниже – 18.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUEMX имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции VOO немного отстают с 12.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и VOO
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и VOO
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 1.73% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 1.24% | 10.06% | 7.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и VOO
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и VOO
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.