Сравнение JUEMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUEMX показывает доходность 27.64%, а VOO немного ниже – 26.58%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.22% соответственно.
JUEMX
27.64%
2.49%
13.24%
32.95%
11.05%
6.70%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| JUEMX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.84 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.74% | 12.19% |
| Макс. просадка | -34.95% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.09% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и VOO
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между JUEMX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и VOO
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 0.74% | 1.06% | 1.28% | 0.79% | 0.92% | 1.10% | 1.41% | 1.11% | 1.22% | 1.24% | 1.36% | 1.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и VOO
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и VOO
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.