Сравнение JUEMX с VSVNX
JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) and VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) are both mutual funds - JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while VSVNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, JUEMX returned 21.52%/yr vs 19.42%/yr for VSVNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JUEMX charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for VSVNX.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и VSVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у VSVNX с доходностью 11.35%.
JUEMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.99%
VSVNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUEMX и VSVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.61% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | 0.30% |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 11.35% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
Correlation
The correlation between JUEMX and VSVNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between JUEMX and VSVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUEMX vs. VSVNX — Ранг доходности на риск
JUEMX
VSVNX
Сравнение JUEMX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | VSVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.07 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 13.64 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | VSVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.40 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и VSVNX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VSVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUEMX | VSVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -15.39% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.94% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -14.53% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.73% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.50% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.01% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и VSVNX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUEMX | VSVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.48% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.11% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 11.43% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 13.69% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 13.69% | +4.87% |
Сравнение комиссий JUEMX и VSVNX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и VSVNX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VSVNX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.63% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.63% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JUEMX and VSVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSVNX has higher volatility (3.48%) compared to JUEMX (3.29%). In terms of maximum drawdown, JUEMX dropped -33.37% vs VSVNX's -15.39%.
VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUEMX и VSVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор