PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUEMX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JUEMXVFIAX
Дох-ть с нач. г.29.05%27.12%
Дох-ть за 1 год40.49%39.85%
Дох-ть за 3 года5.51%10.24%
Дох-ть за 5 лет11.51%15.96%
Дох-ть за 10 лет6.96%13.42%
Коэф-т Шарпа3.053.13
Коэф-т Сортино4.134.16
Коэф-т Омега1.581.58
Коэф-т Кальмара2.294.59
Коэф-т Мартина21.5420.76
Индекс Язвы1.82%1.87%
Дневная вол-ть12.86%12.39%
Макс. просадка-34.95%-55.20%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JUEMX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и VFIAX

С начала года, JUEMX показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 27.12%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 6.96% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.14%
15.55%
JUEMX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUEMX и VFIAX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
График комиссии JUEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUEMX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JUEMX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JUEMX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JUEMX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JUEMX, с текущим значением в 21.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.54
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 20.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.76

Сравнение коэффициента Шарпа JUEMX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
3.13
JUEMX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и VFIAX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VFIAX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
0.74%1.06%1.28%0.79%0.92%1.10%1.41%1.11%1.22%1.24%1.36%1.09%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.22%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и VFIAX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
JUEMX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и VFIAX

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.55%
3.91%
JUEMX
VFIAX