PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUEMX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JUEMXFXAIX
Дох-ть с нач. г.28.82%26.96%
Дох-ть за 1 год38.27%35.01%
Дох-ть за 3 года5.46%10.23%
Дох-ть за 5 лет11.42%15.78%
Дох-ть за 10 лет6.97%13.30%
Коэф-т Шарпа2.993.06
Коэф-т Сортино4.044.07
Коэф-т Омега1.571.58
Коэф-т Кальмара2.384.45
Коэф-т Мартина20.8720.17
Индекс Язвы1.82%1.86%
Дневная вол-ть12.75%12.27%
Макс. просадка-34.95%-33.79%
Текущая просадка-0.18%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JUEMX и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и FXAIX

С начала года, JUEMX показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции JUEMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.97% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.05%
13.49%
JUEMX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUEMX и FXAIX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
График комиссии JUEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUEMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JUEMX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JUEMX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JUEMX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JUEMX, с текущим значением в 20.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.98
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.17

Сравнение коэффициента Шарпа JUEMX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
3.06
JUEMX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и FXAIX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
0.74%1.06%1.28%0.79%0.92%1.10%1.41%1.11%1.22%1.24%1.36%1.09%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и FXAIX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-0.25%
JUEMX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и FXAIX

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
3.74%
JUEMX
FXAIX