Сравнение JUEMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или FXAIX.
Основные характеристики
| JUEMX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.57% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 29.24% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.27% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.91% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 13.08% | 12.70% |
| Макс. просадка | -33.37% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUEMX показывает доходность 19.57%, а FXAIX немного ниже – 18.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUEMX имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции FXAIX немного впереди с 12.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и FXAIX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и FXAIX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 1.73% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 1.24% | 10.06% | 7.96% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и FXAIX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и FXAIX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.09% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.