PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUEMX с CGUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, JUEMX returned 21.52%/yr vs 22.68%/yr for CGUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JUEMX charges 0.44%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью 10.53%.

JUEMX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.92%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.92%
1 год
20.22%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.99%

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUEMX и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.61%14.75%31.28%27.37%-10.60%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%27.72%-7.94%

Correlation

The correlation between JUEMX and CGUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between JUEMX and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с ^GSPCJUEMX с VFIAXJUEMX с VTIJUEMX с VSVNXJUEMX с VHIAX
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Доходность на риск

JUEMX vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.10

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.85

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.70

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

12.54

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.10

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.98

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и CGUS

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUEMXCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-21.86%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.59%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-18.06%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.20%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-4.64%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.06%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и CGUS

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUEMXCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.90%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.47%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

12.32%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.37%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

16.37%

+2.19%

Сравнение комиссий JUEMX и CGUS

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и CGUS

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности CGUS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.63%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JUEMX and CGUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUEMX has higher volatility (3.29%) compared to CGUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, JUEMX dropped -33.37% vs CGUS's -21.86%.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUEMX и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор