PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUEMX с CGUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JUEMXCGUS
Дох-ть с нач. г.28.96%26.76%
Дох-ть за 1 год38.21%37.83%
Коэф-т Шарпа3.153.32
Коэф-т Сортино4.254.40
Коэф-т Омега1.601.62
Коэф-т Кальмара2.525.96
Коэф-т Мартина22.1426.83
Индекс Язвы1.82%1.49%
Дневная вол-ть12.77%12.01%
Макс. просадка-34.95%-21.86%
Текущая просадка-0.07%-0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между JUEMX и CGUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и CGUS

С начала года, JUEMX показывает доходность 28.96%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью 26.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
14.07%
JUEMX
CGUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUEMX и CGUS

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.


JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
График комиссии JUEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии CGUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUEMX c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JUEMX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JUEMX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JUEMX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JUEMX, с текущим значением в 22.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.14
CGUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGUS, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGUS, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGUS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGUS, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGUS, с текущим значением в 26.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.83

Сравнение коэффициента Шарпа JUEMX и CGUS

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
3.32
JUEMX
CGUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и CGUS

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CGUS в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
0.74%1.06%1.28%0.79%0.92%1.10%1.41%1.11%1.22%1.24%1.36%1.09%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF
0.98%1.22%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и CGUS

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и CGUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-0.17%
JUEMX
CGUS

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и CGUS

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
3.67%
JUEMX
CGUS