PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUEMX и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-10.60%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с VSVNXJUEMX с VHIAX
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPACGUS с QQQ

Сравнение комиссий JUEMX и CGUS

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

JUEMX vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.93

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.42

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.53

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

6.47

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между JUEMX и CGUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и CGUS

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и CGUS

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

JUEMXCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-21.86%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.11%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-6.10%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.81%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.62%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и CGUS

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеют волатильность 5.56% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUEMXCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.83%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.94%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

17.89%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.55%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

16.55%

+2.01%