PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

OIEIX управляется JPMorgan. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 3.95% соответственно.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с DHYOIEIX с NFJOIEIX с EOD
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий OIEIX и JMSIX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

OIEIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.03

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.57

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.47

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

13.07

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.03

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.03

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между OIEIX и JMSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и JMSIX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и JMSIX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-18.40%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-1.64%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-11.39%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-18.40%

-18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-1.28%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-2.60%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.43%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и JMSIX

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

0.77%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

1.67%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

2.59%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

3.69%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

3.85%

+12.96%