PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMSIX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с PIMIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или PIMIX.

Корреляция

Корреляция между JMSIX и PIMIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMSIX:

3.03

PIMIX:

1.52

Коэф-т Сортино

JMSIX:

5.71

PIMIX:

2.56

Коэф-т Омега

JMSIX:

1.81

PIMIX:

1.33

Коэф-т Кальмара

JMSIX:

4.84

PIMIX:

2.52

Коэф-т Мартина

JMSIX:

19.80

PIMIX:

7.43

Индекс Язвы

JMSIX:

0.40%

PIMIX:

0.95%

Дневная вол-ть

JMSIX:

2.60%

PIMIX:

4.17%

Макс. просадка

JMSIX:

-18.41%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.23%

PIMIX:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.27% соответственно.

JMSIX

С начала года

2.40%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

3.44%

1 год

7.91%

5 лет

4.78%

10 лет

3.86%

PIMIX

С начала года

2.57%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

3.35%

1 год

6.22%

5 лет

4.71%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMSIX и PIMIX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMSIX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMSIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и PIMIX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности PIMIX в 6.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.05%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		6.24%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и PIMIX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и PIMIX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...