PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMSIX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с VCOBX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).

JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или VCOBX.

Корреляция

Корреляция между JMSIX и VCOBX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMSIX:

2.97

VCOBX:

0.87

Коэф-т Сортино

JMSIX:

5.71

VCOBX:

1.32

Коэф-т Омега

JMSIX:

1.82

VCOBX:

1.15

Коэф-т Кальмара

JMSIX:

4.82

VCOBX:

0.38

Коэф-т Мартина

JMSIX:

19.80

VCOBX:

2.34

Индекс Язвы

JMSIX:

0.40%

VCOBX:

1.93%

Дневная вол-ть

JMSIX:

2.59%

VCOBX:

5.10%

Макс. просадка

JMSIX:

-18.41%

VCOBX:

-18.90%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.35%

VCOBX:

-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 1.51%.

JMSIX

С начала года

2.27%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

3.30%

1 год

7.75%

3 года

4.87%

5 лет

4.57%

10 лет

3.87%

VCOBX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.22%

1 год

4.40%

3 года

1.69%

5 лет

-0.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий JMSIX и VCOBX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMSIX и VCOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMSIX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа VCOBX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и VCOBX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VCOBX в 4.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.05%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.79%4.66%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и VCOBX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, примерно равная максимальной просадке VCOBX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и VCOBX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...