PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMSIX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с VCOBX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).

JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или VCOBX.

Корреляция

Корреляция между JMSIX и VCOBX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.07%
16.58%
JMSIX
VCOBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMSIX:

3.48

VCOBX:

1.47

Коэф-т Сортино

JMSIX:

6.59

VCOBX:

2.19

Коэф-т Омега

JMSIX:

1.96

VCOBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

JMSIX:

5.51

VCOBX:

0.58

Коэф-т Мартина

JMSIX:

22.93

VCOBX:

3.96

Индекс Язвы

JMSIX:

0.39%

VCOBX:

1.90%

Дневная вол-ть

JMSIX:

2.61%

VCOBX:

5.11%

Макс. просадка

JMSIX:

-18.40%

VCOBX:

-18.91%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.47%

VCOBX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью 2.83%.

JMSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.08%

1 год

9.15%

5 лет

5.11%

10 лет

3.80%

VCOBX

С начала года

2.83%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.08%

1 год

8.13%

5 лет

-0.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMSIX и VCOBX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMSIX: 0.40%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCOBX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMSIX и VCOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMSIX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JMSIX: 3.48
VCOBX: 1.54
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMSIX: 6.59
VCOBX: 2.29
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JMSIX: 1.96
VCOBX: 1.27
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JMSIX: 5.51
VCOBX: 0.61
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 22.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JMSIX: 22.93
VCOBX: 4.11

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа VCOBX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.48
1.54
JMSIX
VCOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и VCOBX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VCOBX в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.98%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.70%4.66%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и VCOBX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-5.92%
JMSIX
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и VCOBX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18%
2.13%
JMSIX
VCOBX