Сравнение JMSIX с VCOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или VCOBX.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VCOBX
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 2.22%.
JMSIX
7.17%
0.15%
4.70%
10.84%
2.51%
3.72%
VCOBX
2.22%
-0.46%
3.49%
6.97%
0.20%
N/A
Основные характеристики
| JMSIX | VCOBX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.78 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 6.67 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 2.01 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 24.92 | 4.28 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 2.90% | 5.46% |
| Макс. просадка | -18.41% | -18.91% |
| Текущая просадка | -0.67% | -8.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VCOBX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VCOBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMSIX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VCOBX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VCOBX в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.65% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.61% | 4.10% | 3.02% | 1.22% | 1.80% | 3.09% | 3.11% | 2.20% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VCOBX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, примерно равная максимальной просадке VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VCOBX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.