PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JMSIX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMSIX и VCOBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
0.52%
JMSIX
VCOBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMSIX:

2.81

VCOBX:

0.24

Коэф-т Сортино

JMSIX:

4.78

VCOBX:

0.36

Коэф-т Омега

JMSIX:

1.69

VCOBX:

1.04

Коэф-т Кальмара

JMSIX:

2.79

VCOBX:

0.10

Коэф-т Мартина

JMSIX:

17.18

VCOBX:

0.68

Индекс Язвы

JMSIX:

0.45%

VCOBX:

1.81%

Дневная вол-ть

JMSIX:

2.75%

VCOBX:

5.25%

Макс. просадка

JMSIX:

-18.41%

VCOBX:

-18.91%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.70%

VCOBX:

-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 0.91%.


JMSIX

С начала года

7.59%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

4.19%

1 год

7.72%

5 лет

2.42%

10 лет

3.86%

VCOBX

С начала года

0.91%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

0.51%

1 год

1.30%

5 лет

-0.06%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMSIX и VCOBX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.


JMSIX
JPMorgan Income Fund
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JMSIX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.810.25
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.780.38
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.691.04
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.790.10
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 17.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0017.180.71
JMSIX
VCOBX

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа VCOBX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.81
0.25
JMSIX
VCOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и VCOBX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VCOBX в 3.87%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.73%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
3.87%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и VCOBX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, примерно равная максимальной просадке VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.70%
-9.43%
JMSIX
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и VCOBX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81%
1.56%
JMSIX
VCOBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab