Сравнение JMSIX с VCOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VCOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и VCOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции VCOBX по среднегодовой доходности: 3.95% против 2.24% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VCOBX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.
Доходность на риск
JMSIX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск
JMSIX
VCOBX
Сравнение JMSIX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | VCOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.11 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.60 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.77 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 5.33 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.11 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.12 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.47 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VCOBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VCOBX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VCOBX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VCOBX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VCOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -18.14% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -2.70% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -18.03% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -18.14% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.88% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -4.22% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.90% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VCOBX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.60% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.46% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 4.15% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 5.75% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.74% | -0.89% |