Сравнение JMSIX с VCOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или VCOBX.
Основные характеристики
| JMSIX | VCOBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.49% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 13.65% | 12.63% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | -1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.61% | 0.87% |
| Коэф-т Шарпа | 4.29 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 7.74 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 2.18 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 34.89 | 9.06 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 3.23% | 5.86% |
| Макс. просадка | -18.41% | -18.09% |
| Текущая просадка | -0.35% | -5.78% |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VCOBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VCOBX
С начала года, JMSIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 3.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VCOBX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMSIX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VCOBX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VCOBX в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.51% | 5.30% | 4.77% | 3.99% | 4.94% | 5.10% | 5.43% | 5.41% | 5.47% | 5.72% | 0.92% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.41% | 4.09% | 3.01% | 1.29% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VCOBX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, примерно равная максимальной просадке VCOBX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VCOBX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.