Сравнение JMSIX с DINDX
JMSIX (JPMorgan Income Fund Class I) and DINDX (Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JMSIX charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for DINDX.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и DINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.79%
- Всё время*
- 2.92%
DINDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JMSIX и DINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund Class I | 1.36% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
DINDX Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund | 0.00% | 8.28% | 6.76% | 8.49% | -7.06% | 0.01% | 5.10% | 9.59% | -1.28% | 7.54% |
Correlation
The correlation between JMSIX and DINDX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between JMSIX and DINDX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSIX vs. DINDX — Ранг доходности на риск
JMSIX
DINDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JMSIX c DINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund Class I (JMSIX) и Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund (DINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMSIX | DINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и DINDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSIX | DINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и DINDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSIX | DINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | — | — |
Сравнение комиссий JMSIX и DINDX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DINDX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и DINDX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как DINDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINDX Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund | 1.81% | 4.69% | 5.36% | 4.69% | 5.82% | 3.52% | 2.98% | 3.43% | 3.68% | 3.13% | 6.24% | 4.80% |
JMSIX JPMorgan Income Fund Class I | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMSIX and DINDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JMSIX и DINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор