Сравнение JMSIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или IIBAX.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и IIBAX
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 3.72% против 1.51% соответственно.
JMSIX
7.17%
0.15%
4.70%
10.84%
2.51%
3.72%
IIBAX
2.43%
-0.39%
3.48%
7.57%
-0.46%
1.51%
Основные характеристики
| JMSIX | IIBAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.78 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 6.67 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 2.01 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 24.92 | 4.89 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 2.90% | 5.72% |
| Макс. просадка | -18.41% | -20.39% |
| Текущая просадка | -0.67% | -9.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и IIBAX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Корреляция
Корреляция между JMSIX и IIBAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMSIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и IIBAX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности IIBAX в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.65% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 4.38% | 3.57% | 2.72% | 2.51% | 3.12% | 3.16% | 2.95% | 2.90% | 2.99% | 2.44% | 2.83% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и IIBAX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки IIBAX в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и IIBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и IIBAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.55%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.