Сравнение JMSIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 3.93% против 1.82% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и IIBAX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
JMSIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
JMSIX
IIBAX
Сравнение JMSIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.90 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.84 | 1.30 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.16 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.05 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 2.88 | +10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.90 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.01 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.37 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и IIBAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и IIBAX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и IIBAX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -20.34% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -3.05% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -20.01% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -20.34% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -3.28% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.88% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.12% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и IIBAX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.74% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.72% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 4.89% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 5.94% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 5.00% | -1.15% |