PortfoliosLab logo
Сравнение JMSIX с IIBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMSIX и IIBAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.94%
19.44%
JMSIX
IIBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMSIX:

3.48

IIBAX:

1.42

Коэф-т Сортино

JMSIX:

6.59

IIBAX:

2.13

Коэф-т Омега

JMSIX:

1.96

IIBAX:

1.26

Коэф-т Кальмара

JMSIX:

5.51

IIBAX:

0.57

Коэф-т Мартина

JMSIX:

22.93

IIBAX:

3.84

Индекс Язвы

JMSIX:

0.39%

IIBAX:

2.00%

Дневная вол-ть

JMSIX:

2.61%

IIBAX:

5.42%

Макс. просадка

JMSIX:

-18.40%

IIBAX:

-20.39%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.47%

IIBAX:

-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 3.80% против 1.57% соответственно.


JMSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.08%

1 год

9.15%

5 лет

5.11%

10 лет

3.80%

IIBAX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

1.84%

1 год

8.05%

5 лет

-0.08%

10 лет

1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMSIX и IIBAX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.


График комиссии IIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IIBAX: 0.69%
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMSIX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMSIX и IIBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности IIBAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMSIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JMSIX: 3.48
IIBAX: 1.44
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMSIX: 6.59
IIBAX: 2.18
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JMSIX: 1.96
IIBAX: 1.26
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JMSIX: 5.51
IIBAX: 0.59
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 22.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JMSIX: 22.93
IIBAX: 3.90

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа IIBAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.48
1.44
JMSIX
IIBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и IIBAX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности IIBAX в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.98%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
4.35%4.46%3.91%2.72%2.51%3.12%3.16%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и IIBAX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки IIBAX в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и IIBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-6.61%
JMSIX
IIBAX

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и IIBAX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 1.18%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18%
2.24%
JMSIX
IIBAX