Сравнение JMSIX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или VFIDX.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VFIDX
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции VFIDX по среднегодовой доходности: 3.72% против 1.79% соответственно.
JMSIX
7.17%
0.15%
4.70%
10.84%
2.51%
3.72%
VFIDX
3.18%
-0.41%
4.17%
8.81%
0.20%
1.79%
Основные характеристики
| JMSIX | VFIDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.78 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 6.67 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 2.01 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 24.92 | 5.71 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 2.90% | 5.72% |
| Макс. просадка | -18.41% | -22.52% |
| Текущая просадка | -0.67% | -7.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VFIDX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VFIDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMSIX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VFIDX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VFIDX в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.65% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.52% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VFIDX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VFIDX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.