Сравнение JMSIX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или VFIDX.
Основные характеристики
| JMSIX | VFIDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.49% | 5.18% |
| Дох-ть за 1 год | 13.65% | 15.66% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | -0.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.61% | 1.61% |
| Коэф-т Шарпа | 4.29 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 7.74 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 2.18 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 34.89 | 11.98 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 1.24% |
| Дневная вол-ть | 3.23% | 6.17% |
| Макс. просадка | -18.41% | -20.14% |
| Текущая просадка | -0.35% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VFIDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VFIDX
С начала года, JMSIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью 5.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VFIDX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMSIX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VFIDX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VFIDX в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.51% | 5.30% | 4.77% | 3.99% | 4.94% | 5.10% | 5.43% | 5.41% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.39% | 3.90% | 3.20% | 4.00% | 5.80% | 3.13% | 3.31% | 3.05% | 3.94% | 3.39% | 3.86% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VFIDX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VFIDX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.