Сравнение JMSIX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и VFIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции VFIDX по среднегодовой доходности: 3.95% против 2.79% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и VFIDX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.
Доходность на риск
JMSIX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
JMSIX
VFIDX
Сравнение JMSIX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.22 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.75 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.22 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.87 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 6.68 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.22 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.22 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.54 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и VFIDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и VFIDX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VFIDX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и VFIDX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VFIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -20.14% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -3.34% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -20.14% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -20.14% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.45% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.61% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.93% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и VFIDX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.77% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.70% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 4.71% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 6.35% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 5.17% | -1.32% |