PortfoliosLab logo
Сравнение JMSIX с VFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMSIX и VFIDX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.94%
31.32%
JMSIX
VFIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMSIX:

3.48

VFIDX:

1.55

Коэф-т Сортино

JMSIX:

6.59

VFIDX:

2.33

Коэф-т Омега

JMSIX:

1.96

VFIDX:

1.27

Коэф-т Кальмара

JMSIX:

5.51

VFIDX:

0.78

Коэф-т Мартина

JMSIX:

22.93

VFIDX:

4.68

Индекс Язвы

JMSIX:

0.39%

VFIDX:

1.82%

Дневная вол-ть

JMSIX:

2.61%

VFIDX:

5.50%

Макс. просадка

JMSIX:

-18.40%

VFIDX:

-20.14%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.47%

VFIDX:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции JMSIX превзошли акции VFIDX по среднегодовой доходности: 3.80% против 2.52% соответственно.


JMSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.08%

1 год

9.15%

5 лет

5.11%

10 лет

3.80%

VFIDX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

1.97%

1 год

9.14%

5 лет

1.10%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMSIX и VFIDX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.


График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMSIX: 0.40%
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIDX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMSIX и VFIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMSIX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JMSIX: 3.48
VFIDX: 1.60
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMSIX: 6.59
VFIDX: 2.41
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JMSIX: 1.96
VFIDX: 1.29
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JMSIX: 5.51
VFIDX: 0.85
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 22.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JMSIX: 22.93
VFIDX: 4.81

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа VFIDX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.48
1.60
JMSIX
VFIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и VFIDX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VFIDX в 4.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.98%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.72%4.67%3.90%3.20%4.00%5.80%3.13%3.31%3.05%3.94%3.39%3.86%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и VFIDX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-2.74%
JMSIX
VFIDX

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и VFIDX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18%
2.39%
JMSIX
VFIDX