Сравнение JMSIX с POMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и POMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и POMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | -3.92% | 18.47% | 23.48% | 26.38% | -19.64% | 25.39% | 19.82% | 30.95% | -5.57% | 19.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у POMIX с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 13.36% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
POMIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и POMIX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.
Доходность на риск
JMSIX vs. POMIX — Ранг доходности на риск
JMSIX
POMIX
Сравнение JMSIX c POMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | POMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.09 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.65 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.28 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 6.12 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | POMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.09 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.73 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и POMIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и POMIX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности POMIX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 3.42% | 3.29% | 1.76% | 1.46% | 1.49% | 1.53% | 1.55% | 1.91% | 2.89% | 0.20% | 2.41% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и POMIX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и POMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | POMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -55.54% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -12.46% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -25.56% | +14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -35.05% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -6.11% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -10.71% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.95% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и POMIX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | POMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.49% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 9.56% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 18.78% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 17.56% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 18.50% | -14.65% |