PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMSIX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с POMIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX).

JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или POMIX.

Корреляция

Корреляция между JMSIX и POMIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и POMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.94%
189.12%
JMSIX
POMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMSIX:

3.48

POMIX:

0.43

Коэф-т Сортино

JMSIX:

6.59

POMIX:

0.73

Коэф-т Омега

JMSIX:

1.96

POMIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

JMSIX:

5.51

POMIX:

0.43

Коэф-т Мартина

JMSIX:

22.93

POMIX:

1.72

Индекс Язвы

JMSIX:

0.39%

POMIX:

4.89%

Дневная вол-ть

JMSIX:

2.61%

POMIX:

19.80%

Макс. просадка

JMSIX:

-18.40%

POMIX:

-55.54%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.47%

POMIX:

-10.60%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у POMIX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 3.80% против 10.64% соответственно.

JMSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.08%

1 год

9.15%

5 лет

5.11%

10 лет

3.80%

POMIX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-5.29%

1 год

8.94%

5 лет

14.91%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMSIX и POMIX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMSIX: 0.40%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMSIX и POMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMSIX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JMSIX: 3.48
POMIX: 0.40
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMSIX: 6.59
POMIX: 0.69
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JMSIX: 1.96
POMIX: 1.10
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JMSIX: 5.51
POMIX: 0.40
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 22.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JMSIX: 22.93
POMIX: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа POMIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.48
0.40
JMSIX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и POMIX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности POMIX в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.98%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund		1.88%1.76%1.46%1.49%1.53%1.55%1.72%2.89%1.63%2.41%2.08%1.49%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и POMIX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-10.60%
JMSIX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и POMIX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 1.18%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18%
14.38%
JMSIX
POMIX