PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 3.95% против 4.59% соответственно.

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIXJMSIX с DODIX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBNDPONPX с HOBEX

Сравнение комиссий JMSIX и PONPX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMSIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.51

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

2.16

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.98

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

7.83

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.51

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.82

-1.06

Корреляция

Корреляция между JMSIX и PONPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и PONPX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и PONPX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-13.41%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-3.69%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-13.41%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-13.41%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.88%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.44%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.93%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и PONPX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.90%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.66%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

4.28%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

4.74%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

4.19%

-0.34%