Сравнение JMSIX с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. PONPX управляется PIMCO.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или PONPX.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и PONPX
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 3.74% против 4.04% соответственно.
JMSIX
7.17%
-0.20%
4.32%
10.84%
2.51%
3.74%
PONPX
4.66%
-0.71%
3.21%
9.24%
3.04%
4.04%
Основные характеристики
| JMSIX | PONPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 6.57 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.99 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 24.95 | 10.56 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 0.88% |
| Дневная вол-ть | 2.90% | 4.30% |
| Макс. просадка | -18.41% | -13.39% |
| Текущая просадка | -0.67% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и PONPX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.
Корреляция
Корреляция между JMSIX и PONPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMSIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и PONPX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PONPX в 6.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.65% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 6.14% | 6.10% | 6.28% | 3.92% | 4.79% | 5.76% | 5.58% | 5.32% | 5.47% | 7.64% | 6.18% | 5.37% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и PONPX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и PONPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и PONPX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.56%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.