PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

OIEIX управляется JPMorgan. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%14.28%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с GDVOIEIX с HTDOIEIX с DHYOIEIX с NFJOIEIX с EOD
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий OIEIX и JEPAX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

OIEIX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.49

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.80

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.79

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.66

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между OIEIX и JEPAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и JEPAX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и JEPAX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-32.69%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.43%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-13.74%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.53%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.05%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.26%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и JEPAX

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеют волатильность 4.07% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.15%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.78%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.79%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

11.43%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.04%

+1.77%