Сравнение JEPAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или VWINX.
Основные характеристики
| JEPAX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.25% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 19.28% | 16.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 2.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.91 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 17.84 | 16.49 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 7.18% | 6.70% |
| Макс. просадка | -32.68% | -24.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и VWINX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и VWINX
С начала года, JEPAX показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и VWINX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и VWINX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VWINX в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.70% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.77% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и VWINX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и VWINX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.