Сравнение JEPAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPAX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 9.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%.
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и VWINX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
JEPAX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
JEPAX
VWINX
Сравнение JEPAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPAX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.23 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.73 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.73 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.81 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.23 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.08 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и VWINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и VWINX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и VWINX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -21.72% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -5.01% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -15.30% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -3.13% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.64% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.27% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и VWINX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.25% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 3.74% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 6.70% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 6.96% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 6.90% | +8.14% |