PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OIEIX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIEIX с HLIEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) and HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) are both mutual funds - OIEIX is a Dividend fund managed by JPMorgan, while HLIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, OIEIX returned 11.96%/yr vs 12.23%/yr for HLIEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. OIEIX charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for HLIEX.

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIEIX показывает доходность 15.20%, а HLIEX немного выше – 15.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEIX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции HLIEX немного впереди с 12.23%.

OIEIX

1 день
0.55%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
11.41%
С начала года
15.20%
1 год
23.67%
3 года*
18.10%
5 лет*
11.70%
10 лет*
11.96%

HLIEX

1 день
0.53%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.54%
С начала года
15.37%
1 год
23.94%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.94%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIEIX и HLIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		15.20%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		15.37%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%

Correlation

The correlation between OIEIX and HLIEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1992 г.

0.98

The correlation between OIEIX and HLIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с DHYOIEIX с CAIFXOIEIX с EODOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с NFJOIEIX с PDT
Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с HLEIXHLIEX с VOOHLIEX с FXAIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX

Доходность на риск

OIEIX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIEIXHLIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.36

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.35

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.49

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

13.37

-0.25

OIEIX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIEX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и HLIEX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, примерно равная максимальной просадке HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и HLIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIEIXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-50.33%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.08%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-14.19%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-14.85%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-36.89%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.07%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-6.35%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.85%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и HLIEX

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеют волатильность 2.65% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIEIXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.67%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

7.97%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

10.60%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

14.28%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.75%

+0.03%

Сравнение комиссий OIEIX и HLIEX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и HLIEX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что сопоставимо с доходностью HLIEX в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		9.37%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.38%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, OIEIX and HLIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLIEX has higher volatility (2.67%) compared to OIEIX (2.65%). In terms of maximum drawdown, OIEIX dropped -50.63% vs HLIEX's -50.33%.

HLIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIEIX и HLIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор