Сравнение HLIEX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.29% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и VIG
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
HLIEX vs. VIG — Ранг доходности на риск
HLIEX
VIG
Сравнение HLIEX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.87 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.31 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и VIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и VIG
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и VIG
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -46.81% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.83% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -20.39% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -31.72% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.73% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.55% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.45% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и VIG
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 4.07% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.05% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.82% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.28% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.26% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.04% | +0.75% |