Сравнение HLIEX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или VIG.
Основные характеристики
| HLIEX | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.35% | 19.76% |
| Дох-ть за 1 год | 25.33% | 29.93% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 8.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 12.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 11.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 5.29 |
| Коэф-т Мартина | 15.19 | 19.67 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 10.05% |
| Макс. просадка | -53.56% | -46.81% |
| Текущая просадка | -1.91% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и VIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и VIG
С начала года, HLIEX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и VIG
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и VIG
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VIG в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 2.42% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.11% | 2.47% | 2.45% | 1.96% | 3.88% | 3.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и VIG
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и VIG
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.