PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.82%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%25.19%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

HLIEX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.79%
1 год
13.12%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.41%

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с VIGHLIEX с NPRTXHLIEX с FBGKX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий HLIEX и JEPI

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

HLIEX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.58

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.79

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

3.80

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.04

-0.48

Корреляция

Корреляция между HLIEX и JEPI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и JEPI

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.66%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и JEPI

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-13.71%

-36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.37%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-13.71%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.46%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-2.07%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.14%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и JEPI

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.96% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.86%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.35%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.24%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

11.06%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

10.88%

+5.90%