Сравнение HLIEX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или JEPI.
Основные характеристики
| HLIEX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.35% | 15.06% |
| Дох-ть за 1 год | 25.33% | 19.82% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 8.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 5.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.19 | 19.74 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 7.06% |
| Макс. просадка | -53.56% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и JEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и JEPI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLIEX показывает доходность 15.35%, а JEPI немного ниже – 15.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и JEPI
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и JEPI
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности JEPI в 7.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 2.42% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.11% | 2.47% | 2.45% | 1.96% | 3.88% | 3.50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.11% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и JEPI
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и JEPI
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.