Сравнение HLIEX с HLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и HLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и HLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у HLEIX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям HLEIX по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.82% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и HLEIX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HLEIX в 0.38%.
Доходность на риск
HLIEX vs. HLEIX — Ранг доходности на риск
HLIEX
HLEIX
Сравнение HLIEX c HLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | HLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.95 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.08 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.95 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и HLEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и HLEIX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности HLEIX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и HLEIX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки HLEIX в -55.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и HLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -55.22% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.12% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -24.62% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -33.73% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.48% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.83% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.54% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и HLEIX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.42% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 9.58% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 18.35% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.90% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 18.05% | -1.26% |