PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с NPRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с NPRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. NPRTX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 20 янв. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и NPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и NPRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		6.41%20.69%10.92%-1.76%-1.25%28.12%14.44%23.96%-1.23%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у NPRTX с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям NPRTX по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.26% соответственно.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

NPRTX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.13%
С начала года
6.41%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.08%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Neuberger Berman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с FBGKX
Часто сравнивают с NPRTX:
NPRTX с VWNEXNPRTX с DAGVXNPRTX с USIFXNPRTX с SPYNPRTX с VTINPRTX с PEYAXNPRTX с VTV

Сравнение комиссий HLIEX и NPRTX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NPRTX в 0.79%.

NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

HLIEX vs. NPRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NPRTX
Ранг доходности на риск NPRTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c NPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXNPRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.59

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.16

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.15

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

9.67

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. NPRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NPRTX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и NPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXNPRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.59

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между HLIEX и NPRTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и NPRTX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности NPRTX в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		6.04%6.42%2.19%2.45%1.56%5.04%1.60%3.87%14.44%8.55%3.58%9.80%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и NPRTX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и NPRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXNPRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-66.25%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.98%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-19.82%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-39.01%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.35%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-9.29%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.46%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и NPRTX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 4.07%, в то время как у Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXNPRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.55%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.92%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

14.96%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.14%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.64%

-0.85%