PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с FXAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.82%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-3.65%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.41% против 14.16% соответственно.

HLIEX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.79%
1 год
13.12%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.41%

FXAIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.37%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTXHLIEX с FBGKX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий HLIEX и FXAIX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

HLIEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.30

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.21

Корреляция

Корреляция между HLIEX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и FXAIX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.66%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и FXAIX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-33.79%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-8.89%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-24.50%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-33.79%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-5.56%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.83%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и FXAIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.37%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.55%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.32%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.92%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

18.05%

-1.27%