Сравнение HLIEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или FXAIX.
Основные характеристики
| HLIEX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.35% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 25.33% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 15.19 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 12.13% |
| Макс. просадка | -53.56% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.91% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и FXAIX
С начала года, HLIEX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и FXAIX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и FXAIX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 2.42% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.11% | 2.47% | 2.45% | 1.96% | 3.88% | 3.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и FXAIX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и FXAIX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 2.77%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.