Сравнение HLIEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или VOO.
Основные характеристики
| HLIEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.35% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 25.33% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 15.19 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 12.32% |
| Макс. просадка | -53.56% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и VOO
С начала года, HLIEX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.53% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и VOO
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и VOO
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 2.42% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.11% | 2.47% | 2.45% | 1.96% | 3.88% | 3.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и VOO
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.