PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.82%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.41% против 14.19% соответственно.

HLIEX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.79%
1 год
13.12%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.41%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTXHLIEX с FBGKX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HLIEX и VOO

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HLIEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.13

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между HLIEX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и VOO

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.66%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и VOO

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-33.99%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-8.90%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-24.52%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-33.99%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-5.44%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.72%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.57%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и VOO

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.27%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.46%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.11%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.81%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.98%

-1.20%