- ISIN
- US4812C04983
- CUSIP
- 4812C0498
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 2 июл. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции HLIEX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,659.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) показал доход в 10.31% с начала года и 22.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLIEX составила 12.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Equity Income Fund
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 12.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HLIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HLIEX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 30 окт. 1987 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 2.52% | -4.57% | 6.67% | 1.01% | 0.74% | 10.31% | ||||||
| 2025 | 4.97% | 1.17% | -3.25% | -3.51% | 3.12% | 3.90% | 0.31% | 3.67% | 1.32% | -1.39% | 2.96% | 0.91% | 14.67% |
| 2024 | 0.03% | 2.87% | 4.30% | -3.16% | 2.22% | -0.86% | 4.77% | 2.75% | 1.29% | 0.08% | 5.96% | -1.76% | 19.67% |
| 2023 | 2.68% | -3.67% | -1.20% | 1.35% | -4.96% | 6.02% | 3.45% | -2.93% | -3.61% | -2.21% | 5.99% | 4.66% | 4.79% |
| 2022 | -0.45% | -1.25% | 1.91% | -4.82% | 2.44% | -6.65% | 5.32% | -2.28% | -7.42% | 10.39% | 6.10% | -3.58% | -1.88% |
| 2021 | -2.07% | 4.92% | 6.58% | 4.23% | 2.52% | -0.64% | 1.09% | 1.60% | -3.58% | 5.92% | -3.54% | 6.35% | 25.10% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Income Fund has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.76, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.14%) than losses (77.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 81.14%
- Участие в снижении
- 77.20%
Комиссия
Комиссия HLIEX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLIEX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 13.52 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.67 | $3.45 | $0.64 | $0.83 | $0.80 | $0.36 | $0.54 | $0.81 | $0.43 | $0.37 | $0.37 |
Дивидендный доход | 9.80% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $2.30 | $2.67 |
| 2024 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $3.03 | $3.45 |
| 2023 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.21 | $0.64 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.44 | $0.83 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.49 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Income Fund показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.33%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 4mo | 3y 11moиюль 2007 г. - июль 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -36.89%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 6d | 9mo 10dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.40%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 2y 3mo | 5y 6moиюль 1999 г. - февр. 2005 г. |
Black Monday1987 | -24.78%нояб. 1987 г. | 2mo 1d | 1y 6mo | 1y 8moсент. 1987 г. - май 1989 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.55%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 5mo 12d | 6mo 13dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| HLIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -56.78% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.10% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -18.90% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -25.43% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -33.92% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -10.72% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLIEX
Добавьте JPMorgan Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLIEX