График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) показал доход в -0.29% с начала года и 11.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLIEX составила 11.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Equity Income Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HLIEX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 30 окт. 1987 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 2.52% | -6.36% | -0.29% | |||||||||
| 2025 | 4.97% | 1.17% | -3.25% | -3.51% | 3.12% | 3.90% | 0.31% | 3.67% | 1.32% | -1.39% | 2.96% | 0.91% | 14.67% |
| 2024 | 0.03% | 2.87% | 4.30% | -3.16% | 2.22% | -0.86% | 4.77% | 2.75% | 1.29% | 0.08% | 5.96% | -1.76% | 19.67% |
| 2023 | 2.68% | -3.67% | -1.20% | 1.35% | -4.96% | 6.02% | 3.45% | -2.93% | -3.61% | -2.21% | 5.99% | 4.66% | 4.79% |
| 2022 | -0.45% | -1.25% | 1.91% | -4.82% | 2.44% | -6.65% | 5.32% | -2.28% | -7.42% | 10.39% | 6.10% | -3.58% | -1.88% |
| 2021 | -2.07% | 4.92% | 6.58% | 4.23% | 2.52% | -0.64% | 1.09% | 1.60% | -3.58% | 5.92% | -3.54% | 6.35% | 25.10% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Income Fund: годовая альфа составляет 2.60%, бета — 0.76, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 01.07.1987.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.71%) было выше, чем в снижении (77.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 81.71%
- Участие в снижении
- 77.19%
Комиссия
Комиссия HLIEX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLIEX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 6.61 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HLIEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.68 | $2.67 | $3.45 | $0.64 | $0.83 | $0.80 | $0.36 | $0.54 | $0.81 | $0.43 | $0.37 | $0.37 |
Дивидендный доход | 10.89% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $2.30 | $2.67 |
| 2024 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $3.03 | $3.45 |
| 2023 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.21 | $0.64 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.44 | $0.83 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.49 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Income Fund показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Equity Income Fund составляет 7.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.33% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 1004 |
| -36.89% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -35.4% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 585 | 4 февр. 2005 г. | 1397 |
| -24.78% | 30 сент. 1987 г. | 43 | 30 нояб. 1987 г. | 379 | 31 мая 1989 г. | 422 |
| -16.55% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 111 | 17 янв. 2012 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...