PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIEX с GSFTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HLIEX returned 12.53%/yr vs 12.79%/yr for GSFTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HLIEX charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 9.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLIEX имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции GSFTX немного впереди с 12.79%.

HLIEX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.68%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.86%
1 год
22.63%
3 года*
18.35%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.53%

GSFTX

1 день
0.38%
1 месяц
0.78%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.11%
1 год
20.06%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIEX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		12.18%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		9.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between HLIEX and GSFTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1998 г.

0.93

The correlation between HLIEX and GSFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с HLEIXHLIEX с VOOHLIEX с FXAIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTXHLIEX с FBGKX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPYGSFTX с schd

Доходность на риск

HLIEX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLIEXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.30

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.31

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.82

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

14.40

-1.63

HLIEX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и GSFTX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIEXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-47.69%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.51%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-13.01%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-17.01%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-32.76%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.66%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-6.36%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.46%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и GSFTX

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIEXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.67%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

6.89%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

9.19%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

13.25%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.68%

+1.10%

Сравнение комиссий HLIEX и GSFTX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и GSFTX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности GSFTX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.94%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		9.64%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HLIEX and GSFTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLIEX has higher volatility (3.42%) compared to GSFTX (2.67%). In terms of maximum drawdown, HLIEX dropped -50.33% vs GSFTX's -47.69%.

GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIEX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор