Сравнение HLIEX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или GSFTX.
Основные характеристики
| HLIEX | GSFTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.76% | 18.61% |
| Дох-ть за 1 год | 28.21% | 28.01% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 8.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.35% | 12.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 11.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 5.67 |
| Коэф-т Мартина | 17.80 | 19.25 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 9.46% |
| Макс. просадка | -75.13% | -47.69% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и GSFTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и GSFTX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLIEX показывает доходность 18.76%, а GSFTX немного ниже – 18.61%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и GSFTX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и GSFTX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности GSFTX в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.75% | 2.06% | 1.96% | 1.51% | 1.82% | 1.79% | 2.20% | 1.60% | 1.85% | 1.97% | 1.93% | 1.83% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.70% | 1.95% | 1.93% | 1.46% | 1.74% | 1.82% | 2.22% | 1.78% | 1.94% | 2.92% | 2.26% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и GSFTX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и GSFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и GSFTX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.