Сравнение HLIEX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.14% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и GSFTX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
HLIEX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
HLIEX
GSFTX
Сравнение HLIEX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.74 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.77 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.20 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и GSFTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и GSFTX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и GSFTX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -47.69% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.18% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -17.01% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -32.76% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -3.94% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.40% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.20% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и GSFTX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.46% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.00% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 13.68% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.30% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.68% | +1.11% |