PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIEIX с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - OIEIX is a Dividend fund managed by JPMorgan, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, OIEIX returned 11.77%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OIEIX charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIEIX показывает доходность 9.91%, а DGRO немного ниже – 9.64%. За последние 10 лет акции OIEIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.34% соответственно.

OIEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.38%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
22.66%
3 года*
17.63%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.77%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIEIX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.91%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between OIEIX and DGRO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between OIEIX and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с DHYOIEIX с CAIFXOIEIX с EODOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с NFJOIEIX с DIVO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

OIEIX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.53

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.68

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.71

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

14.33

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.21

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и DGRO

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIEIXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-35.10%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.47%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-14.03%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-19.31%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-35.10%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.44%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.67%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и DGRO

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIEIXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.24%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.94%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

9.49%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.82%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.62%

+0.19%

Сравнение комиссий OIEIX и DGRO

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и DGRO

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.84%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, OIEIX and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OIEIX has higher volatility (2.48%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, OIEIX dropped -50.63% vs DGRO's -35.10%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIEIX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор