PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRO с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с VYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.52%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 13.52% против 11.84% соответственно.

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

Сравнение доходности по годам DGRO и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between DGRO and VYM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between DGRO and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и VYM

Секторы
DGRO
VYM

Финансовые услуги

20.4%
21.0%

Здравоохранение

17.9%
13.2%

Технологии

17.3%
17.8%

Потребительский защитный сектор

11.9%
8.1%

Промышленность

11.3%
12.6%

Коммунальные услуги

7.3%
5.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.8%

Энергетика

4.8%
8.6%

Сырьевые материалы

2.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.0%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

DGRO
20.4%
VYM
21.0%

Здравоохранение

DGRO
17.9%
VYM
13.2%

Технологии

DGRO
17.3%
VYM
17.8%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.9%
VYM
8.1%

Промышленность

DGRO
11.3%
VYM
12.6%

Коммунальные услуги

DGRO
7.3%
VYM
5.7%

Потребительский циклический сектор

DGRO
6.5%
VYM
6.8%

Энергетика

DGRO
4.8%
VYM
8.6%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
VYM
3.3%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
VYM
3.0%

Недвижимость

DGRO

-

VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDVDGRO с NOBL
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с VTV

Доходность на риск

DGRO vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.56

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.67

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.91

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

14.69

+0.45

DGRO vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и VYM

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-56.98%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.69%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-14.46%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-15.84%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-35.21%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-7.14%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.78%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и VYM

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.79%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.53%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

10.22%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

13.88%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.30%

+0.28%

Сравнение комиссий DGRO и VYM

DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и VYM

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VYM в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DGRO and VYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (3.03%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 11.84% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

VYM has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.86% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VYM is Dividend. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.04% for VYM.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор