Сравнение DGRO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DGRO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRO или VYM.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и VYM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRO показывает доходность 20.51%, а VYM немного выше – 21.19%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.82% против 10.00% соответственно.
DGRO
20.51%
0.76%
12.23%
27.58%
12.00%
11.82%
VYM
21.19%
1.79%
13.08%
29.30%
11.22%
10.00%
Основные характеристики
| DGRO | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.76 | 5.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.22 | 18.14 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 10.61% |
| Макс. просадка | -35.10% | -56.98% |
| Текущая просадка | -0.65% | -0.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и VYM
DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DGRO и VYM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и VYM
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VYM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и VYM
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и VYM
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.