PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

DGRO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRO и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.81% против 11.22% соответственно.

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDVDGRO с NOBL
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с SPYD

Сравнение комиссий DGRO и VYM

DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

DGRO vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.70

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

6.86

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Корреляция

Корреляция между DGRO и VYM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и VYM

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и VYM

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

DGROVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-56.98%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.32%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-15.84%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-35.21%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.91%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-7.25%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.57%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и VYM

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.57% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGROVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.60%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.96%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

15.14%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.97%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.33%

+0.30%