PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRO с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с DIVO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

DGRO и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRO или DIVO.

Корреляция

Корреляция между DGRO и DIVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRO:

0.63

DIVO:

0.79

Коэф-т Сортино

DGRO:

1.01

DIVO:

1.19

Коэф-т Омега

DGRO:

1.14

DIVO:

1.17

Коэф-т Кальмара

DGRO:

0.69

DIVO:

0.90

Коэф-т Мартина

DGRO:

2.77

DIVO:

3.40

Индекс Язвы

DGRO:

3.52%

DIVO:

3.21%

Дневная вол-ть

DGRO:

15.05%

DIVO:

14.02%

Макс. просадка

DGRO:

-35.10%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

DGRO:

-3.75%

DIVO:

-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 3.00%.

DGRO

С начала года

1.29%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-1.88%

1 год

9.49%

5 лет

14.74%

10 лет

11.32%

DIVO

С начала года

3.00%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

0.62%

1 год

11.02%

5 лет

14.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGRO и DIVO

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRO и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и DIVO

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DIVO в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.24%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%1.72%2.52%0.97%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.76%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и DIVO

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и DIVO

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...