Сравнение DGRO с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
DGRO и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRO или HDV.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и HDV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRO показывает доходность 20.51%, а HDV немного выше – 20.98%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.39% соответственно.
DGRO
20.51%
0.76%
12.23%
27.58%
12.00%
11.82%
HDV
20.98%
1.08%
12.32%
26.50%
8.72%
8.39%
Основные характеристики
| DGRO | HDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.76 | 5.13 |
| Коэф-т Мартина | 19.22 | 20.59 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 9.77% |
| Макс. просадка | -35.10% | -37.04% |
| Текущая просадка | -0.65% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и HDV
И DGRO, и HDV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DGRO и HDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRO c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и HDV
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности HDV в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.30% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и HDV
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и HDV
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.