PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while DGRW tracks the WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.30%/yr vs 14.15%/yr for DGRW. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRO показывает доходность 8.76%, а DGRW немного выше – 9.10%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 13.30% против 14.15% соответственно.

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between DGRO and DGRW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.95

The correlation between DGRO and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и DGRW

Секторы
DGRO
DGRW

Финансовые услуги

21.2%
11.3%

Технологии

19.4%
32.1%

Здравоохранение

16.4%
12.8%

Потребительский защитный сектор

11.5%
6.7%

Промышленность

10.8%
9.9%

Коммунальные услуги

6.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.1%

Энергетика

5.6%
5.0%

Сырьевые материалы

2.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
DGRW
11.3%

Технологии

DGRO
19.4%
DGRW
32.1%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
DGRW
12.8%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
DGRW
6.7%

Промышленность

DGRO
10.8%
DGRW
9.9%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
DGRW
0.2%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
DGRW
7.1%

Энергетика

DGRO
5.6%
DGRW
5.0%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
DGRW
10.1%

Недвижимость

DGRO

-

DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DIVODGRO с HDVDGRO с NOBL
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBLDGRW с SPLV

Доходность на риск

DGRO vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRODGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.12

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

3.09

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.52

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

11.03

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRODGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DGRO и DGRW

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRODGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-32.04%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.30%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-16.21%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-17.27%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-32.04%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.83%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.01%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.89%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и DGRW

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.21%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRODGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.47%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

7.64%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

9.88%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.97%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.21%

+0.41%

Сравнение комиссий DGRO и DGRW

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и DGRW

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and DGRW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.47%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.15% vs 13.30% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.15% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.27% for DGRW.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.28% for DGRW.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор