PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с DGRW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DGRO и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRO и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.26%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRO имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции DGRW немного впереди с 13.11%.

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%

DGRW

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.18%
3 года*
13.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DIVODGRO с HDVDGRO с NOBL
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBLDGRW с DLN

Сравнение комиссий DGRO и DGRW

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DGRO vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRODGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.73

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.16

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.02

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

4.55

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRODGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.73

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.81

-0.07

Корреляция

Корреляция между DGRO и DGRW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и DGRW

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и DGRW

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRODGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-32.04%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.30%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-17.27%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-32.04%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.72%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.04%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.53%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и DGRW

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRODGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.62%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

7.72%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

15.41%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

13.97%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.21%

+0.41%