PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.34%/yr vs 13.25%/yr for VIG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRO имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции VIG немного отстают с 13.25%.

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between DGRO and VIG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between DGRO and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и VIG

Секторы
DGRO
VIG

Финансовые услуги

21.2%
20.6%

Технологии

19.4%
26.2%

Здравоохранение

16.4%
16.5%

Потребительский защитный сектор

11.5%
10.1%

Промышленность

10.8%
11.8%

Коммунальные услуги

6.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.7%

Энергетика

5.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
VIG
20.6%

Технологии

DGRO
19.4%
VIG
26.2%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
VIG
16.5%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
VIG
10.1%

Промышленность

DGRO
10.8%
VIG
11.8%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
VIG
3.2%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
VIG
4.7%

Энергетика

DGRO
5.6%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
VIG
0.5%

Недвижимость

DGRO

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDVDGRO с NOBL
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTVVIG с VDADX

Доходность на риск

DGRO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.03

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.96

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.57

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

10.37

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.03

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DGRO и VIG

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-46.81%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.91%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-14.95%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-20.39%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-31.72%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.51%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и VIG

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.09%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.58%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

10.00%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.23%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.05%

+0.57%

Сравнение комиссий DGRO и VIG

DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и VIG

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DGRO and VIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 13.25% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.46% for VIG.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VIG is Dividend. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.04% for VIG.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор