Сравнение DGRO с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
DGRO и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRO или VIG.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и VIG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRO показывает доходность 20.51%, а VIG немного ниже – 19.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRO имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции VIG немного отстают с 11.65%.
DGRO
20.51%
0.76%
12.23%
27.58%
12.00%
11.82%
VIG
19.54%
0.68%
11.90%
25.17%
12.78%
11.65%
Основные характеристики
| DGRO | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.76 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 19.22 | 16.59 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 9.99% |
| Макс. просадка | -35.10% | -46.81% |
| Текущая просадка | -0.65% | -1.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и VIG
DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DGRO и VIG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRO c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и VIG
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VIG в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и VIG
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и VIG
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.