PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

OIEIX управляется JPMorgan. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 11.11% против 8.35% соответственно.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с GDVOIEIX с HTDOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с NFJ
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий OIEIX и AMECX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

OIEIX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.65

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.27

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.97

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

9.13

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.65

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между OIEIX и AMECX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и AMECX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и AMECX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-41.92%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.19%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-15.78%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-26.13%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-4.48%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.46%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.77%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и AMECX

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.35%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

5.64%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

9.54%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

9.45%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

10.67%

+6.14%