PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AMECX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMECX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.17% соответственно.

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAXAMECX с SPY
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с VSMGXABALX с SVBAX

Сравнение комиссий AMECX и ABALX

И AMECX, и ABALX имеют комиссию равную 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

AMECX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.56

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.28

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.43

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

10.15

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.07

Корреляция

Корреляция между AMECX и ABALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и ABALX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и ABALX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMECXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-40.20%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.33%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-18.76%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-22.34%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.37%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.86%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.76%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 3.35%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMECXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.89%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

6.96%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

11.22%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

10.45%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

10.63%

+0.04%