PortfoliosLab logo
Сравнение AMECX с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMECX и ABALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMECX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,384.95%
2,111.40%
AMECX
ABALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

1.21

ABALX:

0.35

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.64

ABALX:

0.55

Коэф-т Омега

AMECX:

1.25

ABALX:

1.08

Коэф-т Кальмара

AMECX:

1.45

ABALX:

0.34

Коэф-т Мартина

AMECX:

7.17

ABALX:

1.12

Индекс Язвы

AMECX:

1.73%

ABALX:

4.00%

Дневная вол-ть

AMECX:

10.27%

ABALX:

12.69%

Макс. просадка

AMECX:

-44.40%

ABALX:

-39.31%

Текущая просадка

AMECX:

-1.95%

ABALX:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции AMECX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 6.70% против 4.84% соответственно.


AMECX

С начала года

3.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

1.90%

1 год

12.66%

5 лет

10.13%

10 лет

6.70%

ABALX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-5.36%

1 год

4.91%

5 лет

6.71%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMECX и ABALX

И AMECX, и ABALX имеют комиссию равную 0.56%.


График комиссии AMECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMECX: 0.56%
График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMECX и ABALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMECX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMECX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMECX: 1.21
ABALX: 0.35
Коэффициент Сортино AMECX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMECX: 1.64
ABALX: 0.55
Коэффициент Омега AMECX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMECX: 1.25
ABALX: 1.08
Коэффициент Кальмара AMECX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMECX: 1.45
ABALX: 0.34
Коэффициент Мартина AMECX, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMECX: 7.17
ABALX: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ABALX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.35
AMECX
ABALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и ABALX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности ABALX в 2.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
6.20%6.38%3.66%6.98%6.67%2.80%5.37%7.63%4.97%3.09%5.09%3.66%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.13%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и ABALX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.95%
-7.78%
AMECX
ABALX

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 7.20%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.20%
8.05%
AMECX
ABALX