Сравнение AMECX с ABALX
AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds from American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, AMECX returned 8.40%/yr vs 9.89%/yr for ABALX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.56% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMECX и ABALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.89% соответственно.
AMECX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.40%
- Всё время*
- 7.76%
ABALX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 8.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMECX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.05% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 10.36% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Correlation
The correlation between AMECX and ABALX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between AMECX and ABALX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMECX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
AMECX
ABALX
Сравнение AMECX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMECX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.76 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 11.76 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMECX и ABALX
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и ABALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMECX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -40.20% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -7.03% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.58% | -10.68% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -18.76% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -22.34% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -3.84% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.65% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и ABALX
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 1.75%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMECX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.60% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 7.45% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 9.46% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 10.61% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 10.71% | -0.08% |
Сравнение комиссий AMECX и ABALX
И AMECX, и ABALX имеют комиссию равную 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и ABALX
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности ABALX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 7.06% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.23% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
AMECX and ABALX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABALX has higher volatility (2.60%) compared to AMECX (1.75%). In terms of maximum drawdown, AMECX dropped -41.92% vs ABALX's -40.20%.
AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMECX и ABALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор