Сравнение AMECX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMECX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности AMECX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.78% против 12.59% соответственно.
AMECX
12.73%
-1.26%
7.31%
19.88%
7.48%
6.78%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| AMECX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.41 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 18.31 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 1.12% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 7.37% | 12.54% |
| Макс. просадка | -44.46% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.26% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMECX и VTI
AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между AMECX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMECX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и VTI
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 3.31% | 3.66% | 3.38% | 2.86% | 3.19% | 3.20% | 3.35% | 2.82% | 3.09% | 3.26% | 3.64% | 3.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и VTI
Максимальная просадка AMECX за все время составила -44.46%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и VTI
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.