PortfoliosLab logo
Сравнение AMECX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMECX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AMECX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.16%
617.83%
AMECX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

1.02

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.38

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

AMECX:

1.21

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMECX:

1.25

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

AMECX:

4.94

VTI:

2.14

Индекс Язвы

AMECX:

2.17%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

AMECX:

10.53%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

AMECX:

-43.53%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AMECX:

-2.03%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.67% против 11.34% соответственно.


AMECX

С начала года

3.51%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.87%

1 год

9.79%

5 лет

8.12%

10 лет

4.67%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMECX и VTI

AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии AMECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMECX: 0.56%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMECX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMECX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMECX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMECX: 1.02
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино AMECX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMECX: 1.38
VTI: 0.84
Коэффициент Омега AMECX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMECX: 1.21
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара AMECX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMECX: 1.25
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина AMECX, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AMECX: 4.94
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.50
AMECX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и VTI

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
3.98%4.10%3.66%3.38%2.86%3.19%3.20%3.35%2.82%3.09%3.26%3.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и VTI

Максимальная просадка AMECX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.03%
-10.95%
AMECX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и VTI

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 7.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.20%
14.84%
AMECX
VTI