Сравнение AMECX с VTI
AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - AMECX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, AMECX returned 8.51%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AMECX charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности AMECX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.51% против 15.05% соответственно.
AMECX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.51%
VTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам AMECX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 6.34% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between AMECX and VTI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.88 |
The correlation between AMECX and VTI shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMECX vs. VTI — Ранг доходности на риск
AMECX
VTI
Сравнение AMECX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMECX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.17 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 14.62 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMECX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.51 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и VTI
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMECX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -55.45% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -8.92% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.58% | -19.30% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -25.36% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -35.00% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.72% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.03% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.93% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и VTI
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMECX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.96% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 9.13% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 12.17% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 17.40% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 18.30% | -7.62% |
Сравнение комиссий AMECX и VTI
AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и VTI
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.41% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
AMECX and VTI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (2.96%) compared to AMECX (2.06%). In terms of maximum drawdown, AMECX dropped -41.92% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMECX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор