Сравнение AMECX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AMECX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMECX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.35% против 13.69% соответственно.
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMECX и VTI
AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
AMECX vs. VTI — Ранг доходности на риск
AMECX
VTI
Сравнение AMECX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMECX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.52 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.54 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 7.30 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMECX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AMECX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и VTI
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и VTI
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMECX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -55.45% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -12.30% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -25.36% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -35.00% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.54% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.08% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.60% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и VTI
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMECX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.48% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 9.75% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 19.02% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 17.41% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 18.29% | -7.62% |